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商业银行不良贷款的影响因素分析综述

目录

商业银行不良贷款的影响因素分析综述1

(-)外部宏观经济层面1

1.国内生产总值(GDP)增速1

2.货币供量2

3.通货膨胀率2

(―)府干预层面2

(三)商业银行自身层面3

1.资本充足率3

2.拨备覆盖率4

(四)借款企业经营状况层面4

(-)外部宏观经济层面

宏观经济对任何一家商业银行来说都是无法避免的客观外在条件，商业银行

的发质量和前途或大或小地都要受到它的影响。所以宏观经济因素能够在一定

程度上影响商业银行总体的不良贷款率和不良贷款总额。当前我国经济发步入

新常态，并且处于“三期叠加〃的特殊时期⑴。它们分别是：GDP增速，货币供

应量M2增速和通货膨胀率。接下来将细致地分析这三个因素是如何影响商业银

行不良贷款率的。

1.国内生产总值(GDP)增速

GDP增速可以很直观地体现一个国家经济发的状况，只要企业置身于经

济大环境下，就一定会收到宏观经济的影响。通常来说，GDP增速越高代表着

经济越繁荣，国民经济处于上升阶段。对于商业银行来说不良贷款的增加会使得

可用资金减少，降低银行的流动性。为了规避流动性风险，商业银行一般会减少

贷款的发放，而贷款的缩量发放又会进一步恶化企业资金短缺的问题，甚至有可

能资金链断裂导致企业破产，银行之前发放的贷款更加难以收回⑵。

2.货币供应量

M2增速M2是计算货币供应量的方法之一，也是我们通常意义说的货币供

应量。它不仅可以反映货币政策的情况，还可以直接影响利率水平。在一般情况

下，国家在经济繁荣时会采用宽松的货币政策，以刺激经济的持续发。此时,

市场上流通的货币就会增加，企业获得外部融资就更为顺利，为企业经营和发

营造了一个良好的环境。由于货币供应充足，借款人贷款时的利率也会降低，即

借贷成本降低，利润空间增大。这个时候的企业处于扩张阶段，经营能力强，还

本付息的能力也强，不良贷款率处于一个较低的水平。相反，如果央行采取紧缩

的货币政策减少货币的供应量，在需求大体不变的情况下，利率会随之升高。这

也就代表着借款资金的使用成本增加和可用资金减少，企业的生产经营活动也会

受到限制，经济效益随之减少，还本付息能力下降，不良贷款随之增加。从逆向

选择角度看，提高的利率也会刺激不良贷款的增加。结合以上分析，我们可以提

出假设：M2增长率和不良贷款呈负相关关系回。

3.通货膨胀率

通货膨胀率与经济生活的各个方面都息息相关。与GDP增速和M2增速相

同，通货膨胀率也会对不良贷款产生影响。在名义利率不变而通货膨胀率上升时,

实际利率就会降低。对于发放贷款的商业银行来说，他们从借款者手中收回的利

息在缩水。这也意味着借款者实际需要偿付的金额变小了，还本付息的压力也随

之减小，对于企业的生产经营来说是有利的⑸。

(―)政府干预层面

政府在某种程度上具有相当的独立的经济政策决定权，能够在企业进行投资

之前、中、后三个阶段进行干预。政府干预会使产能过剩与不良贷款比率之间的

矛盾更加严重，在正常的市场机制下，产能过剩会被自动淘汰，而政府干预不当

则会使其失去作用。在企业投资前，政府可以指定具有行业导向型的文件政策引

导企业进入这个行业生产经营。之后政府可以通过财政补贴和免税等方式扶持企

业发，通过降低这些企业的经营成本达到扶持特定行业中某些企业的目的。在

这一过程中，政府的行为扭曲了生产要素的价格机制，虽然生产要素的价格扭曲

会导致企业无法高效合理地配置，很实现帕累托最优值，但可以使得相关企业减

少投资成本。企业在可以以低成本获取资源时，有扩大生产规模的冲动。这对于

壮大某一行业是十分有效的，行业中会有新的进入者，但是那些落后的企业却依

旧存在，退出机制的不完善导致产能过剩。政府会阻止这些经营状况不佳的僵尸

企业破产，一是为了税收，二是这些企业往往提供了很多工作岗位，一旦破产会

造成大量人员失业不利于社会的稳定，加大政府的财政负担。因此，在这些僵尸

企业无力支