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基于久期与凸度的商业银行利率风险对冲研究.pdf

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    摘要

    在中国利率市场化的背景下，利率更加随机且频繁地波动，对商业银行的

    经营与风控产生很大的影响，如何精确的测度利率风险，并有效的进行对冲管

    理，现成为了银行业普遍面临的问题，研究商业银行的利率风险测度及对冲方

    案具有重要的意义。

    本文首先对我国商业银行的利率风险敞口现状进行了实证分析，在分析中，

    为了研究不同性质、不同规模的商业银行的利率风险敞口大小的不同，本文将

    上市商业银行分为了综合性与区域性商业银行分别研究其利率风险敞口的大小

    及不同，并研究了利率波动对商业银行的滞后影响。而后本文提出了

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