特许金融分析师考试过程剖析试题及答案.docx

特许金融分析师考试过程剖析试题及答案

姓名：____________________

一、多项选择题（每题2分，共10题）

1.下列哪项不属于金融市场的构成要素？

A.交易者

B.金融工具

C.政府政策

D.投资策略

2.下列哪项是衡量投资组合风险的指标？

A.收益率

B.标准差

C.平均收益率

D.股息率

3.下列哪种策略属于价值投资策略？

A.股票投资

B.固定收益投资

C.成长投资

D.股息再投资策略

4.以下哪项不属于资本资产定价模型（CAPM）的组成部分？

A.无风险利率

B.资本市场线

C.资产预期收益率

D.股票市场线

5.下列哪项不属于衍生品市场的组成部分？

A.期权

B.期货

C.外汇

D.股票

6.以下哪种投资策略属于被动投资策略？

A.索普斯策略

B.索普斯-威廉姆姆策略

C.股票指数跟踪策略

D.股票精选策略

7.下列哪项是衡量市场有效性的指标？

A.随机漫步假设

B.股票价格波动

C.市场交易量

D.投资者情绪

8.以下哪种金融工具属于信用衍生品？

A.信用违约互换（CDS）

B.股票期权

C.期货

D.信用证

9.下列哪项不属于投资组合管理的基本原则？

A.风险分散

B.预期收益最大化

C.风险控制

D.资产配置

10.以下哪种投资策略属于量化投资策略？

A.股