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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷八十六

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融数学

要求：计算以下金融数学问题，包括债券定价、期权定价、有效前沿分析等。

1.一张面值为1000美元的债券，票面利率为6%，每年付息一次，距离到期还有5年。假设市场利率为5%，求该债券的当前市场价格。

2.某公司发行了一款面值为1000美元的零息债券，距离到期还有10年，市场利率为6%。求该债券的发行价格。

3.一份欧式看涨期权，行权价为100美元，剩余期限为1年，无风险利率为5%，波动率为20%。求该期权的理论价格。

4.一份欧式看跌期权，行权

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