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银行从业资格风（险管理）模拟试卷72

一、单项选择题本（题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、根据对商业银行部评级法依赖程度的不同，部评级法分为初级法和高级法

两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A、违约概率

B、违约损失率

C、违约风险暴露

D、期限

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

2、下列关于市值重估的说法中，正确的是（）。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B、商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

D、盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

3、（）是指那些商业银行可以通过调整业务规模，改变市场定位,放弃某些产品等措施

让其不再出现的操作风险。

A、可规避的操作风险

B、可降低的操作风险

C、可缓释的操作风险

D、应承担的操作风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

4、严重的流动性问题可能导致所有的债权人（）,同时要求提现，这时银行所面临的问

题就从流动性问题转为清偿问题，可能会导致银行倒闭。

A、付款

B、挤兑

C、追索

D、支付

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

5、若某商业银行的核心存款平均额为50亿元,贷款平均额为80亿元,存款平均额为

100亿元,流动性资产为30亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。

A、40

B、30

C、20

D、-30

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

6、（）是指经营决策错误，决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本

形成现实和长远的影响。

A、流动性风险

B、法律风险

C、操作风险

D、战略风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

7、战略风险的类型不包括（）。

A、产业风险

B、技术风险

C、竞争对手风险

D、信用风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

8、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动血导致商业银行表，表外

头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为（）。

A、利率风险

B、股票风险

C^商品风险

D、汇率风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

9、公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和（）及高级管理层等组织机构

设与运作的机制制度。

A、职工代表大会

B、工会

C、监事会

D、同业协会

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

10、就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的

差异。

A、收益率曲线风险

B、重新定价风险

C、期权性风险

D、基准风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

II、信息披露的频率方面，下面表述不正确的是（），

A、按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

B、大的国际活跃银行和其他大银行及（其主要分支机构）必须按季度披露一级资本

充足率、总的资本充足率及其组成成分

C、如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息

D、对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性

披露，需要每半年进行一次

标准答案：D

知识点解析：《巴塞尔新资本协议》规定，信息披露应该每半年进行一次。但下列

情况可以除外：一是每年披露银行风险管理目标及政策、报告系统等定性信息披

露。二是国际活跃银行和其他大银行及（其主要分支机构）必须按季度披露一级资本

充足率、总的资本充足率及其组成成分等信息，有关风险暴露或其他项目的信息变

化较快，银行也要按季披露这些信息。所以，选项D的叙述不正确，本题的正确

答案为D。

12、VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素

发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（）损失。

A、期望

B、最小

C、最大

D、相对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

13、违约概率的估计包布两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款

人的违约概率。

A^某一部门

B、某一国家

C、某一行业

D、某一信用等级

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

14、下面有关违约概率的说法，错误的是