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2025年CFA特许金融分析师考试金融风险管理模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融衍生品定价理论

要求：运用金融衍生品定价理论，计算以下各题中的衍生品价格。

1.一份欧式看涨期权，标的资产价格为50美元，执行价格为50美元，到期时间为3个月，无风险利率为5%，波动率为20%。计算该看涨期权的价格。

2.一份欧式看跌期权，标的资产价格为100美元，执行价格为100美元，到期时间为6个月，无风险利率为6%，波动率为30%。计算该看跌期权的价格。

3.一份美式看涨期权，标的资产价格为60美元，执行价格为60美元，到期时间为1年，无