计量经济学联立方程模型.pptVIP

第1页，共25页，星期日，2025年，2月5日第9章联立方程模型9.1联立方程模型的概念9.2联立方程模型的分类（结构模型，简化型模型）9.3联立方程模型的识别9.4联立方程模型的估计方法（两段最小二乘估计的EViews操作）9.5案例第2页，共25页，星期日，2025年，2月5日9.1联立方程模型的概念（第2版236页）（第3版203页）有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。联立方程模型定义：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。内生变量：由模型内变量所决定的变量。外生变量：由模型外变量所决定的变量。前定变量：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。例如：yt=?0+?1yt-1+?0xt+?1xt-1+utyt为内生变量；xt为外生变量；yt-1,xt,xt-1为前（预）定变量。第3页，共25页，星期日，2025年，2月5日9.1联立方程模型的概念联立方程模型必须是完整的。所谓完整即“方程个数?内生变量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。联立方程模型的最大问题是E(Xu)?0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。第4页，共25页，星期日，2025年，2月5日9.2联立方程模型的分类⑴结构模型（structuralmodel）：把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。例：如下凯恩斯模型（对数据中心化处理，不出现截距项）ct=?1yt+ut1消费函数，行为方程It=?1yt+?2yt-1+ut2投资函数，行为方程yt=ct+It+Gt国民收入等式，定义方程其中，ct消费；yt国民收入；It投资；Gt政府支出。?1,?1,?2称为结构参数。模型中内生变量有三个ct，yt，It。外生变量有一个Gt。内生滞后变量有一个yt-1。Gt,yt-1又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一个完整的联立模型。内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。（第2版238页）（第3版204页）第5页，共25页，星期日，2025年，2月5日⑵简化型模型（reduced-formequations）：把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立模型。仍以凯恩斯模型为例其简化型模型为，9.2联立方程模型的分类其中ct，yt，It为内生变量，yt-1,Gt为前定变量，?ij,(i=1,2,3,j=1,2),为简化型参数。（第2版241页）（第3版207页）用矩阵符号表示上式Y=?X+v第6页，共25页，星期日，2025年，2月5日⑵简化型模型（reduced-formequations）（第2版241页）（第3版207页）简化型模型Y=?X+v第7页，共25页，星期日，2025年，2月5日⑵简化型模型（reduced-formequations）（第2版242页）（第3版208页）第8页，共25页，星期日，2025年，2月5日9.3联立方程模型的识别（identification）例：关于粮食的需求供给模型如下，Dt=?0+?1Pt+u1(需求函数)St=?0+?1Pt+u2(供给函数)St=Dt(平衡条件)其中Dt需求量，St供给量，Pt价格，ui,(i=1,2)随机项。当供给与需求在市场上达到平衡时，Dt=St=Qt（产量），当用收集到的Qt，Pt样本值，而无其他信息估计回归参数时，则无法区别估计值是对?0，?1的估计还是对?0，?1的估计。从而引出联立方程模型的识别问题。第9页，共25页，星期日，2025年，2月5日显然为区别需求与供给曲线应进一步获得其他信息。例如收入和