银行业法律法规与综合能力考试真题冲刺模拟（含标准答案） (二).pdfVIP

(1:新版）银行业法律法规与综合能力

考试真题冲刺模拟含（标准答案）

1.下选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风

险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基

础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C,资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】：C

【解析】：

威廉•夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型C（APM）,揭示

了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量

关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

2.贷款重组可以采取的措施有（）。

A.调整信贷产品

B.减少贷款额度

C.调整贷款利率

D.增加控制措施

E.调整贷款期限

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

贷款重组主要包括但不限于以下措施：①调整信贷产品；②减少贷款

额度；③调整贷款期限贷（款展期或缩短贷款期限）；④调整贷款利

率；⑤增加控制措施，限制企业经营活动。

3.下关于巴塞尔协议HI的说法错误的是（）

o

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准

【答案】：B

【解析】：

B项，巴塞尔协议ni重新界定了监管资本的构成，恢复普通股在监管

资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣

除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。

4.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的

选择，其发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更

紧密

B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和

重复劳动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检

查和监管方案

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五项以外，采用风险本的监管发挥的重要作用还有：通

过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估能更

好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，

具有前瞻性。

5.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有

()。

A.推动银行业资产规模的快速增长

B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对

现代金融的了解

D.增进市场信心

E.保护广大存款人和金融消费者的利益

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

银行监管的具体目标包括：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人

和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通

过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代

金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

6.下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关

B.风险价值是即将发生的真实损失

C.风险价值是指可能发生的最大损失

D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

【答案】：D

【解析】：

A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值

并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

7.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分

和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、

审计的频率（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D,至少每两年一次

【答案】：C

【解析】：

银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个

组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理