《概率论》第4章 协方差及相关系数.pptVIP

§3协方差及相关系数第四章随机变量的数字特征*/14故若设,则相互独立若不独立,如何刻画它们之间的关系相互独立,则若必不独立,它们之间必存在一定关系则的方差均存在,记若的协方差称为相互独立若对任意常数有相互独立必不独立之间必存在某种“关系”这种“关系”到底是什么关系又称的相关系数为考虑“单位化”的r.v从直观上看之间的关系与之间的关系应无本质差异,但它们的协方差相差了倍用相关系数来度量这种关系的大小是否反映了这种“关系”的密切程度记均方误差之间什么关系相关系数刻画了之间的线性关系考虑,即用r.v近似地表示为常数令解得即有其中为常数相关较大时均方误差较小之间的线性关系较密切之间几乎就是线性关系特别当时之间的线性关系较弱反之,当较小时正相关当时,称与负相关当时,称与不相关当时,称与又因为均为偶函数设服从圆域上的均匀分布,试讨论的独立性与相关性.先求得的密度函数分别为不独立故不相关设求的相关系数.设求的相关系数.相互独立互不相关指之间没有任何关系,当然也没有线性关系指之间没有线性关系,但可能有其它关系相互独立互不相关设则设的概率密度为：问：与是否相关？是否独立？END17、20、21、23§3协方差及相关系数第四章随机变量的数字特征*/14