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摘要
随着我国期货市场发展，市场投资者异质性显著增加，投资者基于各自的信
息和动机进行交易，其行为对期货价格的影响日益复杂。回报的隔夜和日内成分
可能反映了相应投资者的特定需求，因此本文提出将日内动量应用于期货市场，
进一步构建了适用于我国商品期货市场的四因子模型，探讨了其在金属、能化、
农产品期货市场上的适用情况，为深入研究期货市场定价机制提供了新的视角。
本文使甩我国2007年至2023年的49种商晶期货数据+构建孑基差，动量．、
日内动量、隔夜动量、基差动量、收益偏度这六个特征变量。首先根据特征
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