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基于希腊字母的上证50ETF期权对冲策略研究.pdf

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    摘要

    自2015年设立场内期权以来，中国期权市场发展越来越壮大。由单一品种

    等多个品种，交易量以及交易金额逐年增加，投资者接受度及参与度越来越高，

    市场空间大、未来可期。期权市场既可以分担和转移市场风险，又可以有效实现

    证券市场的价格发现功能，提高资金的使用效率。投资者可以充分利用期权丰富

    的交易策略，来对冲风险，增强收益。

    的对冲策略，检验对冲效果。首先，本文以上证50ETF指数期权为研究对象，

    详细解析Delta、Gamma、Vega等希腊字母的定义以及对冲策略的原理；其次，

    冲效果；最后，对比各个策略的

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