进出口贸易与地区经济增长分析研究——基于VAR模型的实证研究 经济学专业.docVIP

青岛市海关贸易与地区经济发展

----基于VAR模型的实证研究

摘要：文章采用1985到2010年间的有关数据，采取协整检验理论、Granger因果关系检验和脉冲响应分析的方法，对青岛市进出口贸易与地区经济增长之间的关系进行了比较研究。结果发现，出口是促进经济增长的原因，但进口对经济增长有抑制作用，而且，经济增长对进出口也有着明显不同的影响。

关键词：进出口贸易；经济发展；VAR模型；格兰杰检验；脉冲响应函数

引言：

进出口贸易是地区经济和外部经济的桥梁枢纽，对当地发展起到重要支撑。我国长期坚持对外开放，国际贸易对中国的经济发展做出了巨大贡献。对于省市地区而言，需要进行具体的实证分析，把握当地发展脉搏，深入探究进出口贸易与当地经济增长之间的关系。以便对区域经济形势做出科学判断，合理规划发展方向。

1、数据和方法的选取

纵观以前我国学者在相关领域的研究，不难发现一些不足之处：首先，需要对时间序列数据的稳定性进行检验，不然构造的回归函数具有虚假性；再者，数据的时间跨度不能太短，否则即使盲目扩大样本区间，得到的数据质量却不尽人意；最后，很多学者对数据的分析不够深入具体，难以凸显地区特色。为此，本文在上述三个方面做了不同程度的改进，力争能够较为全面的分析青岛市进出口贸易在国民经济发展中的作用。

本文选取青岛市1985~2010年间的时间序列数据作为样本，采用全市生产总值作为反映当地经济发展状况的指标。数据来源于青岛市统计快报（2010）。并根据居民消费价格指数进行了修正。全文将对选取的数据建立VAR模型，分析论证进出口贸易额和生产总值之间的关系。首先，对数据进行单位根检验，判断其是否平稳性防止模型出现虚假回归现象。其次，构建相应的VAR模型；然后，基于VAR模型采用协整检验，Granger因果关系检验及脉冲响应函数分析。

2、进出口与经济增长关系的实证比较分析

本文将在建立VAR模型的基础上对进出口与经济增长之间的关系展开实证分析，并按照如下具体步骤操作：首先，为了避免宏观经济变量的不平稳造成虚假回归以及确保VAR模型的稳定性，将采用单位根检验来判断数据的平稳性；其次，构建VAR模型；然后，在VAR模型的基础上逐次进行协整检验、格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数分析。

（1）变量的平稳性检验。GDP,进出口额的时间序列图如下。直观上，他们都不是平稳序列。

GDP(亿元)EXPORT（万美元）

IMPORT（万美元）

图1GDPEXPIMP数额

更精确地，Dickey和Fuller（1981）提出了一种ADF法对GDP和进出口贸易额进行单位根检验。由时间序列确定构建检验方程的具体方法，设定合理的滞后阶数，然后分析各变量检验方程的截距项及时间序列项的系数显著性，从而对方程的合理性做出判断。滞后阶数基于AIC或SIC准则确定。

表1GDPEXPIMP的ADF检验结果

变量

ADF值

结论

GDP

1.157(-3.25)

非平稳

△GDP

0.419(-3.25)

非平稳

△2GDP

-3.54(-3.26)

平稳

EXP

2.67(-3.25)

非平稳

△EXP

-2.59(-3.25)

非平稳

△2EXP

-4.97（-3.27）

平稳

IMP

5.13(-3.27)

非平稳

△IMP

1.06(-3.28)

非平稳

△2IMP

-5.96(-3.28)

平稳

注：本表中ADF检验采用Eviews6.0，△表示一阶差分，△2表示二阶差分；括号内为10％置信水平下的临界值

从表1中可以看出，各变量的水平时间序列及其一阶差分在显著性水平为10％的ADF检验中都存在单位根，而所有变量的二阶差分都在10％的显著性检验水平下拒绝了单位根检验，从而各变量都是二阶单整序列。基于ADF检验我们可以继续进行下面的分析。

（2）VAR模型的确定。VAR模型不以严格的经济理论为依据，它采用多方程联立的形式，每个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量间的动态关系。构建VAR模型需明确两点：其一，模型共含有哪些变量；其二，模型滞后期的选择。该VAR模型中的变量已经确定，即GDP、EXP和IMP。为了保持合理的自由度使模型参数具有较强的解释能力，同时在综合参照了残差的自相关性、异方差性和正态性后，本文选取最佳滞后期为4。软件处理结果显示模型拟合优度达0.99以上，效果较好。

（3）协整分析。协整关系的检验通常采用两种方法，即Engle-Granger两步法和Johansen检验法。前者虽然使用简便，而且得到的协整回归参数估计量具有超一致性和强有效性，但在小样本下，这种估计量具有实质性偏差。由于