2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包含完整答案详解【网校专用】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包

第一部分单选题(50题)

1、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】在监管机构规定中，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成金融机构同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险，其属于操作风险的范畴。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它并不包含在操作风险内。战略风险是指企业整体损失的不确定性，影响因素来自政治、经济、社会等外部环境及企业战略目标、资源、能力等内部环境，不属于操作风险。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，也不属于操作风险。因此本题正确答案选B。

2、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】：A

【解析】本题可根据商业银行声誉风险的相关知识，对各选项进行逐一分析。A.声誉风险可以通过系统化方法来管理。声誉风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，银行可以通过建立有效的声誉风险管理体系、制定声誉风险应急预案、加强舆情监测等系统化方法来识别、评估、监测和控制声誉风险，所以该项表述正确。B.声誉风险可以通过改善内部控制来避免。完善的内部控制能够有效防范操作风险、合规风险等可能引发声誉风险的因素，从而在一定程度上避免声誉风险的发生。例如，加强员工培训、规范业务操作流程等内部控制措施，有助于减少因内部管理不善而导致的负面事件，进而降低声誉风险，所以该项表述错误。C.声誉风险会损害到银行的经济价值。声誉是商业银行的重要无形资产，一旦声誉受损，可能会导致客户流失、业务萎缩、融资成本上升等问题，进而严重损害银行的经济价值。例如，一家银行出现重大声誉事件后，客户可能会将存款转移到其他银行，导致该银行资金来源减少，所以该项表述错误。D.声誉风险与其他风险具有相关性。声誉风险常常与信用风险、市场风险、操作风险等其他风险相互交织、相互影响。例如，银行若出现大量不良贷款（信用风险），可能会引发公众对银行的信任危机，进而产生声誉风险；操作风险引发的违规事件也可能导致银行声誉受损，所以该项表述错误。综上，答案选A。

3、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】：C

【解析】A选项错误，信用风险并不是只有当违约实际发生时才会产生，在信用关系存续期间，交易对手信用状况的任何不利变化都可能引发信用风险。B选项错误，对商业银行来说，贷款并不是唯一的信用风险来源。商业银行的信用风险来源广泛，除贷款外，还包括债券投资、承兑、担保、信用证等业务。C选项正确，信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。D选项错误，交易对手信用评级的下降属于信用风险，信用评级下降意味着其信用状况恶化，违约可能性增加，会给与之有业务往来的机构带来信用风险。综上，本题正确答案是C。

4、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行计量交易对手信用风险的方法。A选项内部模型法，是一种通过建立模型来衡量风险的方法，在商业银行计量交易对手信用风险中是常用的方法之一，它能够根据银行自身的业务特点和风险状况，较为精确地计算风险敞口和风险价值等指标。B选项标准法，是监管机构规定的一种标准化的计量方法，具有统一的计算规则和参数，为商业银行提供了一种相对简单、规范的风险计量方式，也可用于计量交易对手信用风险。C选项内部评级法主要是用于信用风险评级，它侧重于对借款人或交易对手的信用状况进行评估和分级，以确定相应的信用风险水平，并非专门用于计量交易对手信用风险的方法。所以C选项符合题意。D选项现期风险暴露法，是计量交易对手信用风险的一种重要方法，它主要关注当前时点交易对手的风险暴露情况，通过计算现期的风险敞口来衡量潜在的信用风险。综上，不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是内部评