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2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库下载

第一部分单选题(50题)

1、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限

【答案】：D

【解析】本题考查零售类风险暴露内部评级中银行无需自行估计的项目。A选项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，银行需要根据相关数据和模型对违约概率进行自行估计，以衡量借款人违约的可能性大小，所以A选项不符合题意。B选项违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，银行需要结合自身业务情况等对违约风险暴露进行估计，从而评估潜在的损失规模，因此B选项不符合题意。C选项违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，银行要依据历史数据、行业经验等对违约损失率进行合理估计，以准确计量风险损失，所以C选项不符合题意。D选项有效期限是度量某种金融工具按照合约要求，全部履行其义务（例如，全部偿还本息）的时间长度，在零售类风险暴露内部评级中，有效期限由监管当局统一规定，银行不需自行估计，所以D选项正确。综上，答案是D。

2、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法

【答案】：A

【解析】本题主要考查操作风险资本计量的不同方法。首先看A选项标准法，它是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，针对每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，再将每条业务线的资本加总，从而得到商业银行总体操作风险的资本要求，与题目描述相符。B选项高级计量法，是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求的方法，并非题目所描述的将业务划分为九类产品线并按系数计算资本的方式。C选项内部评级法是商业银行用于计量信用风险监管资本的方法，并非针对操作风险资本计量，与本题题意无关。D选项基本指标法是用单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法，不是按九类产品线分别计算资本，不符合题目描述。综上，答案是A。

3、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】：A

【解析】本题主要考查对商业银行内部控制相关知识的理解。A选项存在错误。商业银行内部控制与全面风险管理有联系但不能简单认为内部控制实质上就是全面风险管理。内部控制是一个为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制；而全面风险管理是一个更广泛的概念，它涵盖了对各种风险的识别、评估、应对和监控等多个环节，范围比内部控制更广。所以该项表述不准确。B选项正确。内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。内部环境是基础，为其他要素提供了平台；风险评估是识别和分析影响目标实现的各种不确定因素；控制活动是根据风险评估结果采取的控制措施；信息与沟通确保相关信息在组织内外部的有效传递；内部监督则是对内部控制的有效性进行检查和评价。C选项正确。不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一。不相容职务是指那些如果由一个人担任，既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和弊端行为的职务。将不相容职务分离，有助于降低舞弊风险，保证业务处理的准确性和可靠性。D选项正确。评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动是内部控制的重要内容。通过对内部控制的评价，可以及时发现内部控制存在的问题和缺陷，进而采取措施加以改进，确保内部控制体系的有效运行。本题要求选择错误的说法，答案选A。

4、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】：B

【解析】本题主要考查风险管理与商业银行经营的关系。A选项，承担和管理风险是商业银行的基本职能，银行在经营过程中不可避免地要面对各种风险，同时对风险的有效管理能够促使银行不断探索新的业务