2025年中级银行从业资格之中级风险管理常考点含答案详解（培优）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理常考点

第一部分单选题(50题)

1、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

【答案】：B

【解析】监管部门对商业银行风险进行及时预警、识别和评估，并确保风险有效控制和处置，需要运用合适的监督检查手段。A项，自我评估是商业银行自身对经营状况和风险的评估，压力测试是模拟不同压力情景下银行的表现，二者主要是商业银行内部的风险管理措施，并非监管部门的监督检查手段，所以A项不正确。B项，非现场监管是监管部门通过收集商业银行各类报表、数据等信息，对银行的风险状况进行分析、监测和评估；现场检查则是监管人员直接到商业银行进行实地检查，核实银行的经营情况、风险状况等。非现场监管和现场检查是监管部门常用的监督检查手段，能够及时发现商业银行存在的风险，实现对风险的预警、识别和评估，进而确保风险得到有效控制和处置，所以B项正确。C项，外部审计是由独立的审计机构对商业银行的财务报表等进行审计，信息披露是商业银行按照规定向社会公众披露相关信息。外部审计和信息披露更多是起到一种监督和透明化的作用，并非监管部门直接的监督检查手段，所以C项不正确。D项，风险评级是监管部门对商业银行风险状况进行综合评价，纠正处置是针对发现的问题要求商业银行进行整改和处理。风险评级和纠正处置是监管部门在识别和评估风险后采取的后续措施，而非监督检查手段，所以D项不正确。综上，本题答案选B。

2、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】：A

【解析】本题主要考查违约频率、不良贷款率、违约损失率、违约概率这几个概念的区分。A.违约频率是指通常所称的违约率，即给定时期内所发生的违约事件的数量与总样本数量的比率。在本题中，商业银行将100个客户信用等级评为BB级，第二年有3个客户违约，违约频率=违约客户数量÷总客户数量=3÷100=3%，所以3%是违约频率，A选项正确。B.不良贷款率是指不良贷款占总贷款余额的比重，本题中并未涉及贷款以及不良贷款的相关内容，与题干所给信息不相关，B选项错误。C.违约损失率指给定违约概率的借款者违约后贷款损失的比率，即违约损失率=损失的金额/违约风险暴露，本题未提及损失金额和违约风险暴露等信息，C选项错误。D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是一个事前的概念，是基于大量统计数据得出的理论概率；而本题是根据实际观察得到的违约情况计算的比率，是事后的统计结果，并非违约概率，D选项错误。综上，答案选A。

3、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资

【答案】：D

【解析】当市场利率呈逐步上升趋势时，对于各选项的分析如下：A.保持资产负债结构不变。在市场利率上升的情况下，这种做法不能灵活调整资产负债以适应利率变化，无法使商业银行充分利用利率上升带来的优势，也不能有效规避利率上升可能带来的成本增加风险，所以不是最有利的选择。B.以短期负债为长期资产融资。短期负债的成本会随着市场利率上升而快速上升，而长期资产的收益在短期内是相对固定的，这会导致商业银行的利差缩小，利润空间被压缩，甚至可能面临亏损风险，因此不是有利的资产负债结构。C.以长期负债为长期资产融资。虽然长期负债和长期资产的期限匹配，能在一定程度上降低期限错配风险，但由于市场利率上升，长期负债的成本在债务存续期间是固定的，而新的市场利率上升后，商业银行不能享受到利率上升带来的资产收益增加，机会成本较高，所以也不是最有利的。D.以长期负债为短期资产融资。长期负债的成本是相对固定的，在市场利率上升时不会随之增加。而短期资产可以根据市场利率变化及时调整收益，随着市场利率上升，短期资产的收益也会上升，这样商业银行就能在成本相对稳定的情况下获得更高的收益，因此是最有利的资产负债结构。综上所述，本题正确答案选D。

4、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行面临的外部风险类型的判断。A项，品牌风险主要是指由于品牌形象受损、声誉受到影响等导致的潜在损失，题干中未涉及品