2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解【研优卷】附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】：C

【解析】当前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。对于信用评分模型来说，辨别分析技术运用只是其中一个方面，并非关键，A不正确。借款人特征变量的当前市场数据搜集是构建模型的一个环节，但仅数据搜集不能决定模型能否准确评估信用风险，B不正确。借款人特征变量的选择和各自权重的确定是信用评分模型的核心要点。合理选择特征变量并确定其权重，才能准确衡量借款人的信用状况，是信用评分模型的关键，C正确。单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定是信用评分模型的结果体现，而不是关键，D不正确。所以本题答案选C。

2、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行面临的不同风险类型及相应管理措施的理解。-**A选项**：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中未提及商业银行声誉方面的相关问题，主要强调的是银行面临的发展困局以及提升长期竞争力的需求，所以该选项不符合题意。-**B选项**：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干中并没有涉及市场价格变动对银行造成损失的相关内容，并非主要描述市场风险相关情况，所以该选项不正确。-**C选项**：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。我国商业银行面临收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局，要有效提升自身的长期竞争能力和优势，就需要重视并强化战略风险的管理，制定合理的战略规划以应对当前困境，该选项符合题意。-**D选项**：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。题干中未体现信用方面的问题，重点在于商业银行的整体发展困局和提升长期竞争力，所以该选项不合适。综上，答案选C。

3、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】：C

【解析】本题可通过对每个选项进行分析，判断其是否正确，进而得出说法错误的内容。A选项：战略规划是商业银行战略管理的重要环节，它从宏观战略层面开始，确立整体的发展方向和目标。但仅有宏观层面的规划是不够的，还需将其具体细化到中观管理层面，比如制定各部门的管理策略和流程；以及微观执行层面，如员工具体的工作任务和操作规范等，这样才能确保战略规划得以有效实施。所以该选项说法正确。B选项：信用评级参数的设定直接关系到对客户信用风险的评估，不合理的参数设定可能导致银行对风险的误判；投资组合的选择与分布决定了银行资产的配置情况，若选择不当可能面临较大的市场风险；市场营销计划的制定则影响着银行的业务拓展和客户获取，如果计划不符合市场需求和银行战略，也会带来战略风险。因此，这些方面都可能存在相当严重的战略风险，该选项说法正确。C选项：战略风险管理规划需要根据内外部环境的变化进行动态调整。商业银行所处的市场环境、监管要求、自身业务发展等情况都是不断变化的，如果战略风险管理规划不经常审核或修订，就可能无法适应新的情况，进而导致战略与实际情况脱节，影响银行的长期发展。所以该选项说法错误。D选项：最高层面的战略规划是银行的总体发展蓝图，具有宏观性和指导性。但要将其转化为实际的业务成果，就必须以切实可行的战略实施方案体现出来，并应用于