2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解及完整答案详解（历年真题）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门

【答案】：C

【解析】商业银行的业务部门承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。具体来看，A选项风险管理部门主要负责制定风险管理策略、进行风险监测和分析等工作，并非承担操作风险直接责任以及操作风险自我评估实施与优先排序的主体；B选项董事会风险管理委员会主要是对银行的风险管理进行监督和指导，属于决策层面的职能机构，也不承担操作风险的直接责任；D选项合规部门主要职责是确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求，同样不承担操作风险的直接责任。而业务部门作为银行各项业务的具体执行部门，直接参与到业务操作中，所以承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。因此本题正确答案是C。

2、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】：C

【解析】本题考查使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时所包含的风险资本要求。在使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，主要考虑的风险因素有Delta风险、Gamma风险和Vega风险。Delta风险衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma风险反映的是Delta值对标的资产价格变动的敏感度；Vega风险体现的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。而Theta风险是衡量期权价格随时间流逝而发生的变化，使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，并不包含Theta风险的资本要求。因此，答案选C。

3、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】：A

【解析】零售客户对商业银行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客户的存款金额相对较小且较为分散，其存款行为更多是基于自身日常资金管理、消费等需求，不会因为商业银行信用或利率的小幅变动而轻易转移存款，具有较强的稳定性，所以往往被看做是核心存款的重要组成部分。公司存款、机构存款和大额存款通常对利率和银行信用比较敏感。公司和机构在进行资金存放时，会综合考虑银行的信用状况、利率水平等因素，以追求资金的收益最大化和安全性，一旦其他银行提供更有吸引力的条件，它们可能会将存款转移。大额存款的所有者也会更加关注利率和银行信用，以保障资金安全和获取更高收益。因此答案选A。

4、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序

【答案】：D

【解析】该题考查银行监管原则中公正原则的相关内容。A项，公正原则强调银行业市场参与者法律地位平等，银监会监管时平等对待所有参与者，这是公正原则的基本内涵之一，该项表述正确。B项，公正原则确实涵盖实体公正和程序公正两个方面内容，这种划分是对公正原则内容的准确概括，该项表述无误。C项，实体公正要求平等对待监管对象，这体现了在监管过程中结果的公平性，该项表述正确。D项，程序公正要求履行法定的完整程序，并且是对所有监管对象一视同仁地适用相同的监管程序，而不是根据实际情况对不同监管对象适用不同监管程序，所以该项表述错误。综上，答案选D。

5、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】：C

【解析】本题考查巴塞尔协议Ⅲ中不同类型资本的特征。巴塞尔协议Ⅲ将银行资本分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。A项，二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在存款人、一般债权人之后，股权资本之前，不具有永久性且清偿顺序并非排在所有其他融资工具之后，所以A项错误。B项，其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具，但其清偿顺序并非排在所有其他融资工具之后，所以B项错误。C项，核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后等特征，符合题干描述，所以C项正确。D项，