随机过程PPT第二章2.pptVIP

第二章随机过程的概念与根本类型

v随机过程的定义和统计描述

v随机过程分布和数字特征

v复随机过程

v随机过程根本类型

•1

一、随机过程是随机变量的推广

概率论主要研究的对象是随机变量，即随

机试验的结果，可用一个或有限个随机变量描

述的随机现象。而有些随机现象仅用一个或有

限个随机变量描述是不够的，必须用无穷多个

随机变量来描述。

•2

随机变量Xe

随机向量

X1e,X2e,,Xne

随机序列

Xne,n1,2

随机过程Xt,e,tT

随机变量在每次试验的结果中，以一定的概率

取某个事先未知，但为确定的数值。

在实际应用中，我们经常要涉及到在试验过程中

随时间t而改变的随机变量。例如，接收机的噪声

电压，

•3

此外，还包括生物群体的增长问题；

交换机在一定时间段内的呼叫次数；

一定时期内的天气预报；

固定点处海平面的垂直振动等等。

•4

对接收机的输出噪声电压，作一次“长

时间的观察”，测量获得的噪声电压Xt是一

个样本函数

•5

e1,x1(t)

e2,x2(t)

e3,x3(t)

ek,xk(t)

en,xn(t)

t1t2

•6

二、随机过程的定义

定义2.1设,F,P是概率空间，T是给定的参数集，

若对每一个tT，有一个随机变量Xt,e与之对应，

则称依赖于参数t的随机变量族Xt,e,tT是定义

在,F,P上的随机过程。

简记Xt,tT，T称为参数集，

（指标集，通常指时间）

Xt通常表示在时刻t系统的状态

Xt的所有值域可能状态称为状态空间

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注：从数学的观点来看，随机过程

Xt,e,tT是定义在T上的二元函数

1.对固定的t，X(t,e)是,F,P上的一个随机变量；

2.对固定的e,X(t,e)是定义在T上的一个普通函数，

称为样本函数，对应于e的一个样本轨道或实现，

变动e，则得到一族样本函数，样本函数的全体

称为样本函数空间；

3).当t,e都固定，Xt,e为一个数，即在t时刻系统所

处的某一个状态。

•8

三、随机过程的分类

1.通常我们可以根据随机变量X(t)在时间和状态

上的类型区分随机过程的类型。

状态空间

参数集

离散型连续型

区间离散随机过程连续随机过程

可数集离散参数链随机序列

•9

在时间和状态上都连续连续型随机过程

•10

在时间上连续，

离散型随机过程

状态上离散

•11

在时间上离散，

连续型随机序列

状态上连续

•12

在时间上离散，

离散参数链

状态上离散

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2.按概率特性分：独立增量过程