2025年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题含答案详解【考试直接用】.docxVIP

2025年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据

【答案】：B

【解析】商业银行在进行定量分析时，会综合运用多种数据。内部操作风险损失数据能反映银行自身过往在操作风险方面的实际情况，是非常重要的参考依据；而外部数据包含了更广泛的行业信息、市场动态等，有助于银行从更宏观和全面的视角去分析风险。将内部操作风险损失数据与外部数据相结合进行分析，能够更准确地评估操作风险，所以该题应选B。A中“外部操作风险损失数据”表述相对局限，仅聚焦于外部操作风险损失，不能涵盖外部数据的丰富内涵。C选项“业务经营环境”和“内部控制因素”更多地用于定性分析，而非定量分析的主要基础。D中“业务经营环境”属于定性因素，“外部数据”虽然是定量分析中可利用的一部分，但单独说“业务经营环境”不符合定量分析基于数据的要求。

2、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险

【答案】：D

【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。它是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险等市场风险非常有效的办法。A选项，利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，可通过利率互换等衍生工具进行风险对冲，将固定利率转换成浮动利率或者反之，从而降低利率波动带来的风险。B选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，商业银行可利用外汇远期、外汇期货等工具对冲汇率波动带来的风险。C选项，商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，可通过商品期货等对冲商品价格变动的风险。D选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它具有内生性、不确定性大等特点，很难通过投资或购买与操作风险负相关的资产或衍生产品来对冲，通常采用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等策略进行管理。综上，不能采用风险对冲策略进行管理的是操作风险，答案选D。

3、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。

4、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】：B

【解析】A选项，利用金融衍生品对冲市场风险是常见且有效的市场风险控制手段。金融衍生品如期货、期权等，能通过与基础资产的反向操作，降低因市场价格波动带来的风险，起到套期保值的作用，属于市场风险控制措施。B选项，自我评估法主要是用于识别、评估操作风险和预期损失的方法，并非针对市场风险进行控制，所以它不属于商业银行市场风险控制措施。C选项，对总交易头寸或净交易头寸设定限额，可以限制银行在市场交易中的暴露程度，避免因过度交易而面临过大的市场风险，是市场风险控制的重要措施。D选项，利用经济资本配置限制高风险业务，通过合理分配经济资本，将资源向低风险、高收益的业务倾斜，减少对高风险业务的投入，从而降低市场风险，属于市场风险控制措施。综上，答案选B。

5、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额

B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入／资产总额

【答案】：D

【解析】本题考查资产收益率的计算公式。资产收益率是衡量银行资产盈利能力的指标。其正确的计算公式为资产收益率=税后净收入／资产总额。下面对各选项进行分析：-A选项资产收益率=税后净收入／资本金总额，该公式不符合资产收益率的定义，资本金总额并非计算资产收益率的分母，故A错误。-