2025【浅析模型在金融市场风险预测中的应用11000字（论文）】.docx

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浅析模型在金融市场风险预测中的应用

TOC\o1-3\h\u16442摘要 1

113521绪论 3

237311.1研究背景及意义 3

6041.2国内外研究现状 4

237821.3问题提出及研究内容 4

234582金融市场风险管理概述 5

85932.1金融风险 5

4582.1.1金融风险的定义 5

86382.1.2金融风险的特征 5

153512.1.3金融风险的分类 6

28762.2金融市场风险 7

243342.2.1金融市场风险管理 7

31782.2.2金融市场风险度量方法 9

2113方法及分析 10

23853.1模型产生的背景 10

279323.2模型的计算原理 11

324093.2.1的定义 11

136853.2.2计算方法 11

105253.3方法的评价 14

140433.4三种方法的比较 15

325574模型应用实例 17

37204.1正态性检验 17

124694.2值的计算 19

322254.3模型的应用前景 21

199515结论 23

32514参考文献 24

摘要

随着金融全球化程度的进一步加深，现代金融企业面临的风险渐渐变成了金融市场风险。作为金融市场风险测量的主流方法，研究它在国内金融市场风险预测中的应用，对于有效规避风险、减少损失具有重要的指导意义。

为了对模型进行了深入的分析和应用研究。本文首先从金融市场风险管理的相关概念入手，详细的介绍了它的基本思想，其中包括金融风险的定义、特征、分类以及风险度量方法；然后给出模型及相关的计算原理，指出其优点和缺点，并给出三种不同计算方法的比较；最后通过具体实例给出模型在国内金融市场风险预测中的应用，并对的应用前景做进一步讨论。

关键词：模型；金融市场；风险预测；应用

1绪论

1.1研究背景及意义

在全球经济金融一体化的背景下，衍生工具的迅速扩张和国际金融交易业务的快速发展给全球金融市场和环境带来了非常重大的变化。随着创新化的不断加深以及金融市场的波动性的急剧上升，我国金融企业面临的风险问题越来越严重，金融市场的风险问题也在不断深化，金融风险管理变得越来越困难。随着金融机构的经营主体对财务风险的认识不断加深，风险度量与评价也越来越困难。因此，很多国际金融组织都在风险管理中投入大量的资金，想要得到可观的收益，但是风险的发生大大地影响了投资的回报。可以说是财务上的危机不仅对我国金融行业造成了一定的损失而且对于国际金融市场来说也是一场不小的伤害。因此，快速寻找一个恰当的解决方法刻不容缓。同时，在当今时代的学术研究中，金融市场风险管理的突出问题在学术界引起了广泛的关注，很多学者也在努力寻找其中的解决办法。于是在持续地的研究以及市场运用中，模型应运而生，并被广泛应用于金融市场风险管理领域，逐渐成为了国际上风险度量的一个新标准[1]。

由于我国经济化水平的快速发展，金融行业的地位也在不断上升。随着金融市场的不断发展和完善，金融市场的调控政策逐渐取代了行政干预措施，市场风险的量化程度得到了一定的提高，因此寻找一种能让金融市场管理者、金融企业以及投资者都可以接受的风险标准势不可挡。在测量中引入模型其实有很多的益处。它的引入不仅有利于金融企业的迅速发展，同时也为投资者提供了一种有效衡量风险的手段。此外，这也为金融市场管理者们提供了一种更好的解决问题的方法。如此一来，就更加方便他们对风险问题进行监管。另外，由于我国改革开放的不断发展与完善，金融市场与相关企业之间的运作与管理必将和国际接轨，为此我国金融市场管理的原则和技术必须符合国际要求，于是就促进了技术的开拓和发展[2]。

就我国金融市场目前的技术运用情况来看，在市场管理上运用模型还存在一定的困难。为了更好地解决金融市场风险管理的问题，我们必须要找到适合我国金融市场特点的风险模型，于是便有了模型在金融市场中的应用。为了对模型进行进一步的深化与剖析，本文首先详细地介绍了金融市场风险管理的基本思想，其中包括金融风险的定义、特征、分类以及风险度量方法；然后明确模型及相关的计算原理，并指出其优点和缺点，并给出三种不同计算方法的比较；最后通过具体实例给出模型在国内金融市场风险预测中的应用，并对的应用前景做了进一步的讨论，希望能对我国金融企业和投资者管理金融市场风险带来一定程度的借鉴和参考。

1.2国内外研究现状

在金融市场中，风险度量具有很强的实用性。随着经济的快速发展和学术界的不断研究，我们所掌握的风险度量方法越来越丰富，在技术的支持下当代风险度量的主