《计量经济学基础理论与应用》课件 第四章 违反经典假设处理.pdf

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第四章

违反经典假

设情况处理

目录

第一节•多重共线性

第二节•异方差

第三节•自相关

多重共线性

=++

一、什么是多重共线性？

1.多重共线性的含义

在计量经济学中，所谓的多重共线性（multi-collinearity），不仅包括解释变量

之间精确的线性关系，还包括解释变量之间近似的线性关系。

从数学意义上说明多重共线性，就是对于解释变量2,3,⋯,，如果存在不全

为0的数1,2,⋯,，使得

则称解释变量2,3,⋯,，之间存在完全的多重共线性。

一、什么是多重共线性？

解释变量的数据可用矩阵表示为X=

当Rank(X)k时，表明在数据矩阵X中，至少有一个列向量可以由其余的列向量线性表示，则说

明存在完全的多重共线性。在实际经济问题中，完全的多重共线性并不多见。常见的情形是解释变

2,3,⋯,，间存在不完全的多重共线性。所谓不完全的多重共线性，是指对于解释变量

2,3,⋯,，存在不全为0的数1,2,⋯,，使得

其中，为随机变量。这表明解释变量,,⋯,只是一种近似的线性关系。

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一、什么是多重共线性？

回归模型中解释变量的关系可能表现为三种情形：

解释变量间无任何线性关系，变量间相互正交。事实上这时已不需要作多元

=0

回归，每个参数都可以通过Y对X的一元回归来估计。

j

解释变量间存在完全共线性。此时模型参数将无法确定。直观地看，当两变

=

量按同一方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度非常困难。

解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的就是这种情形。

共线性程度的加强，会对参数估计值的准确性、稳定性带

来影响，因此不完全的多重共线性事实上有严重程度的问题。

一、什么是多重共线性？

2.多重共线性产生的原因

（1）经济变量之间具有共同变化趋势。

多

重

共（2）模型中包含滞后变量。

线

性

产（3）利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。

生

的

原

因（4）样本数据自身的原因。

二、多重共线性产生的后果

（一）完全多重共线性产生的后果

参数的估计值2.参数估计值的

不确定方差无限大

完全共线性时，X矩阵的秩小