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债务违约风险识别与效率优化
目录
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.1宏观经济环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.1.2债务市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.1.3风险防控的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.2.1国外相关理论与实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.2.2国内相关研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.2.3现有研究评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3.1主要研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.2核心研究问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.3主要研究章节安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4.1研究方法论选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.4.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.4.3分析框架与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.5可能的创新点与局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
1.5.1研究贡献与创新之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.5.2研究存在的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
债务违约风险理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1债务违约风险核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1.1违约事件定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.1.2风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.1.3影响因素辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2相关理论基础回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.2.1期权定价理论应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.2.2信息不对称理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.2.3代理理论视角．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.3债务违约风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.3.1信用评分模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.3.2压力测试模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.3.3概率模型选择与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
债务违约风险影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1宏观经济层面因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1.1经济周期波动影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.1.2利率水平与变动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.1.3货币政策传导．．．．．．．．．．．．．．．
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