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基金公司风控体系培训
演讲人：
日期:
目录
CATALOGUE
01
风险管理体系概述
02
风险识别与评估
03
风险控制策略部署
04
合规管理实务
05
应急处理机制
06
风控文化建设
风险管理体系概述
01
PART
风控框架构成要素
风控框架构成要素
风险识别
风险监控
风险评估
风险应对
识别基金公司运营过程中可能面临的所有风险类型，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
对识别出的风险进行量化评估，确定风险的大小、发生概率及潜在损失。
实时监控风险指标，及时发现风险预警信号，采取相应措施进行调整。
制定风险应对策略，通过风险规避、风险降低、风险转移和风险承受等方式进行风险处置。
反映基金投资组合受市场波动影响的程度，如贝塔系数、久期等。
衡量基金投资组合中债券发行人违约风险的指标，如信用评级、违约概率等。
衡量基金在面临赎回压力时，资产变现能力的指标，如流动性覆盖率、净稳定资金比例等。
反映基金公司在业务操作过程中因人为失误或系统故障导致的风险，如操作失误率、系统瘫痪时间等。
核心风险指标定义
市场风险指标
信用风险指标
流动性风险指标
操作风险指标
行业监管政策要求
监管机构
基金公司需接受中国证监会及其派出机构的监管，确保业务合规、风险可控。
02
04
03
01
信息披露
基金公司需按照相关法规要求，定期向监管机构报告风险状况、业务情况等，确保信息透明。
资本充足率
基金公司需满足监管机构规定的资本充足率要求，以保证其抵御风险的能力。
内部风险管理
基金公司需建立健全内部风险管理制度，明确各部门职责，强化风险防控意识，确保业务稳健发展。
风险识别与评估
02
PART
市场风险量化模型
VaR（ValueatRisk）模型
基于历史数据模拟投资组合在特定置信水平下可能面临的最大损失，以此衡量市场风险。
灵敏度分析
通过计算金融工具价格对利率、汇率等市场参数的敏感度，评估潜在风险。
压力测试
模拟极端市场环境下投资组合的表现，评估在不利情况下的风险承受能力。
信用风险评级方法
内部评级法
根据公司的财务状况、行业地位、管理水平等因素，对债务人进行信用评级，以评估信用风险。
01
参考外部评级机构的评级结果，结合公司实际情况进行信用风险评估。
02
信用风险缓释技术
如信用衍生品、担保、抵押等，降低信用风险敞口。
03
外部评级参考
定期预测公司短期内的现金流入和流出，确保有足够的资金应对潜在的流动性需求。
现金流量预测
如流动比率、速动比率等，及时发现流动性风险。
流动性指标监控
制定应急资金计划，以便在紧急情况下迅速获得资金支持，缓解流动性压力。
应急资金计划
流动性风险预警机制
风险控制策略部署
03
PART
监控指标的选择
基于历史数据、市场环境、风险偏好等因素，设定合理的监控阈值，确保风险可控。
阈值设定方法
监控频率与报告
实时或定期监控交易数据，对超过阈值的交易进行预警和报告。
根据基金的投资策略和市场风险情况，选择合适的交易监控指标，如交易金额、交易频率、风险敞口等。
交易监控阈值设定
投资组合限额管理
组合风险限额
根据基金的投资目标和风险承受能力，设定投资组合的风险限额，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
投资品种限额
投资比例限制
对不同投资品种进行限额管理，控制单一投资品种的风险敞口。
根据投资策略和风险控制要求，设定不同投资品种的投资比例，确保投资组合的多样性和风险分散。
1
2
3
对冲工具应用场景
对冲策略制定
根据基金的投资策略和风险暴露情况，选择合适的对冲工具，如期货、期权、掉期等。
对冲效果评估
对冲工具选择
根据基金的投资策略和风险暴露情况，选择合适的对冲工具，如期货、期权、掉期等。
根据基金的投资策略和风险暴露情况，选择合适的对冲工具，如期货、期权、掉期等。
合规管理实务
04
PART
合规审查流程规范
合规审查的目的
确保公司各项业务操作遵循相关法规和规章制度，降低合规风险。
01
制定合规审查标准、进行合规风险评估、审查业务操作、监控合规执行情况等。
02
合规审查的要求
审查人员需具备专业的合规知识和经验，审查过程需全面、细致、准确。
03
合规审查的程序
内控制度执行要点
内控制度的意义
内部控制制度是公司内部管理的重要组成部分，能够保障公司资产安全、提高运营效率、防范风险。
01
内控制度的范围
涵盖公司各项业务和管理活动，包括财务、投资、风险、合规等方面。
02
内控制度的执行
要求公司全体员工遵守内控制度，严格执行各项控制措施，确保内控的有效性。
03
防止不法分子利用公司平台进行洗钱等违法活动，维护公司声誉和客户利益。
反洗钱监测的目的
建立客户身份识别制度、交易监测制度、风险评估制度等，实时监测和分析客户交易行为。
反洗钱监测的方法
对
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