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中国股市中“趋势跟踪”与“反趋势交易”策略的实证分析
目录
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1中国股市发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.2交易策略研究的价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2国内外研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2.1趋势跟踪策略研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.2反趋势交易策略研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.3现有研究不足及本研究的切入点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.3.2研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.4研究创新与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.4.1研究创新之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.4.2研究存在的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
二、理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1趋势跟踪策略理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1.1趋势定义与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1.2趋势跟踪策略原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.2反趋势交易策略理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2.1反趋势定义与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2.2反趋势交易策略原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.3策略评价体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3.1评价指标选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.3.2评价模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
三、实证研究设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1样本选择与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1.1样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2策略模拟方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.2.1策略实现细节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2.2回测方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.3平衡对比组设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.3.1对比组选择理由．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3.2对比组策略设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
四、实证结果与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.1趋势跟踪策略实证结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.1.1综合绩效表现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
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