2025《商业银行信贷风险管理探究的国内外文献综述》6800字.docxVIP

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商业银行信贷风险管理研究的国内外文献综述

1.1国外研究现状

众所周知，西方国家由于在经济金融方面的优势，所以他们这些国家的银行发展的也比我们国家更加快速，并有很长的历史。对于信用风险管控方面是近十年来年才兴行起来的，所以理论系统相对来说并不成熟。近些年，关于村镇银行的研究较少，大部分是对银行信贷风险管理及防控研究，经研究发现主要集中于管理和防范措施方面的研究。

关于银行的风险管理尤其是在信贷业务风险管相关的方面，涉及的研究内容主要有：S.tiglitz、W.eiss（2016）提出的“信贷业务市场上的道德风险、逆向选主要原因是市场化信息的部队称”理论[1]。所以，从某种意义上来说，各家银行在面临较高业务风险的信贷业务时，更多的态度是拒绝，以此来保障各家银行的信贷业务风险能够控制在合理范围之内。Banerjee（2014）则认为：“小型、微型企业主们普遍存在对市场经济环境起伏、市场化利率变动以及经济运行周期性的调整的适应性能力和水平较差的情况，而且前述相关环境发生变化时，其通常会受到一定的影响[2]。”GheorgheC（2015）明确表明了企业资产负债率呈现的关系走势特点为U型，这种关系走势是相较于各家银行自身的资产、负债规模而言的[3]。SchmidtMohr（2016）明确提出多元回归统计法被绝大多数的信贷业务风险管理研究所采用，同时，其提出包括但不限于市场利率走势、信贷期间、信款投向、商业银行信贷管理水平、小微企业经营发展情况等多个要素决定企业所面临的信贷风险[4]。P.H.Kupiec（2018）通过对企业贷款业务活动中融资行为表现进行总结，得出了企业的信贷手段以及治理框架与企业对贷款业务品种、利率定价等需求之间并不存在必然的联系[5]。Weiberger和David（2017）进一步强调了绝大多数的中型、小型企业在其经营管理过程中风险逐渐增加的原因主要在于其财务管理方面存在较多的问题[6]。

各家商业银行关于贷款业务风险防控应对策略的研究主要有：SteveBeck和TimOgden（2017）明确表明的能够从某种程度上相对降低信息不对称性的一个重要纽带是“关系型融资”[7]。LongC和ZhangXB（2016）提出了美国小型企业的贷款担保量与其就业率存在正相关的线性关系，这一结论主要是通过对美国一个相关的贷款担保实施方案进行深入的分析得出来的，该方案主要是由美国的小企业管理局（SBA）制定的[8]。RuanJ和ZhangX（2019）明确提出：“能够很大程度上提高企业信贷申请同意率的因素主要涉及2个方面，一个是企业具有明显的产业集聚特征，即产业专业化、地缘优势明显，另一个则是各商业银行信贷业务风险的管理程度、交易成本低”[9]。SteveBeck、Vlahos以及James（2017）提出对于小型、微型企业可能形成不良贷款的情形，商业银行应采取多元化、多样化的举措进行全面防控[10]。Costa（2017）指出，内部管理的脆弱性、不完善的小额贷款征信体系等因素是个人贷款业务形成业务风险的主要源头，这一结论的得出主要是源自于对各商业银行相关的个人信贷业务风险管理方面的研究[11]。Lin（2019）提出了小额贷款业务在风险管理过程中存在的几个问题，如风险管理具有成本高、客户信息具有不对称以及风险暴露具有一定的滞后性等[12]。Prescott（2017）主要阐述并分析了一些外资银行的信贷风险管理情况，具体涉及风险管理的组织、治理架构、风险管理体制机制、风险管控的流程方法、风控手段、风控理念以及相应的激励体制等，这些外资银行分别覆盖了德意志银行、美国银行以及花旗银行等[13]。Z.FChang（2017）则是对包括但不限于整合风险、在险价值、职能风险、战略风险管理模式等系列风险管理模式进行了深入全面的研究、探讨[14]。

涉及各家村镇银行关于信贷风险防范策略的研究内容包括：Freshwater，D.（2017）明确提出各家银行可以通过大量收集信息从而制定符合实际情况的信贷业务计划，从一定程度上可以避免其信息不充分、不对称以及不熟悉农业特征的劣势[15]。M.kahirHassan（2016）提出降低信贷客户的违约风险可以通过采用对信贷客户的申请材料审核的方式进行[16]。Barry（2014）则是通过问卷调查的方式得出了关于农业贷款方面的结论：一是多数农场的贷款来源于一些规模较小的社区银行机构，二是大部分的农业贷款风险主要集中分布在利率较高的涉农贷款，三是在开展农业贷款过程中，基本很少有银行机构使用相应的风险评级体系，四是对农业贷款进行合理定价以及凭借信贷业务风险评级系统可以有效防范信贷客户的违约风险。该调查问卷是2008年至2013年期间由美国联