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基于机器学习的股指期货预测模型及其有效性分析

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.1金融市场发展概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.2股指期货市场现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.3机器学习在金融预测中的应用前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2.1股指期货预测方法综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.2机器学习算法在金融市场中的应用研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.3现有研究的不足与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.3研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.3.2具体研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

1.4.1研究方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

1.4.2技术路线设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

相关理论与技术基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.1股指期货市场相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.1股指期货定价理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.1.2股指期货市场风险理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.2机器学习算法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2.1监督学习算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.2.2非监督学习算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.3常用机器学习模型介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.3.1支持向量机模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.3.2神经网络模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.3.3随机森林模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.3.4梯度提升树模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.4股指期货数据特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.4.1数据来源与收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

2.4.2数据预处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

基于机器学习的股指期货预测模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.1模型构建思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.1.1因子选择方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.1.2特征工程处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.2模型架构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.2.1模型输入层设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.2.2模型隐藏层设计．．．．．．．．．．．