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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题
第一部分单选题(50题)
1、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）
A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
B.现期风险暴露法和标准法；标准法
C.标准法和内部模型法；标准法
D.标准法和内部模型法；内部模型法
【答案】：A
【解析】本题主要考查金融监管相关规则的替代情况。2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，其目的是替代此前的现期风险暴露法和标准法；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，该规则替代了原有的现期风险暴露法。A选项符合上述两个规则的替代情况。B选项中2018年1月银保监会发布规则替代的不是标准法，所以B选项错误。C选项2014年3月巴塞尔委员会公布的规则替代的不是标准法和内部模型法，且2018年替代的也不是标准法，C选项错误。D选项2014年替代情况错误，2018年也不是替代内部模型法，D选项错误。综上，本题正确答案是A。
2、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
【答案】：A
【解析】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。当久期缺口为正时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。市场利率与资产和负债的价值呈反向变动关系。当市场利率下降且其他条件保持不变时，资产价值的增加幅度会大于负债价值的增加幅度。这会使商业银行的净资产价值增加，银行的资金来源相对充裕，可用于支付和应对流动性需求的资金增多，从而增强了商业银行的流动性。所以本题正确答案是A。
3、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
C.管机构、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管流程、管内控、提高透明度
【答案】：A
【解析】本题考查国务院银行业监督管理机构提出的理念。在银行监管工作中，国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。“管法人”是指坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体金融风险的把握、防范和化解，这有助于从整体层面把控银行的运营和风险。“管风险”即注重对风险的识别、计量、监测和控制，通过各种监管手段确保银行能够有效管理各类风险。“管内控”强调内部控制机制的重要性，促使银行业金融机构建立健全内部控制体系，提高经营管理的安全性和稳健性。“提高透明度”要求银行业金融机构真实、准确、完整、及时地披露信息，便于监管机构、投资者和社会公众了解其经营状况和风险水平，增强市场约束。B选项中“管制度”并非该理念内容，制度是内控等方面的一部分，不能准确概括该监管理念。C选项“管机构”不准确，核心是管法人，机构的表述过于宽泛，且“管制度”也不是该理念内容。D选项“管流程”不属于该监管理念范畴，该理念强调的是法人、风险、内控和透明度。综上，正确答案是A。
4、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理
B.资本管理
C.市场约束
D.市场准入
【答案】：C
【解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。市场约束旨在通过市场力量来监督和约束商业银行的行为，促使其稳健运营。公司治理是商业银行内部的一种组织和管理架构，主要侧重于内部权力分配、决策机制等方面，它是商业银行内部有效管理的重要内容，而非外部保障，故A不正确。资本管理主要是对商业银行的资本进行规划、配置和监管等，以确保银行有足够的资本来抵御风险，这也是银行内部管理的一部分，并非外部保障，故B不正确。市场准入是监管部门对新的金融机构进入市场的一种审批控制，它是一种事前的监管措施，并非与监督检查共同构成风险管控的外部保障，故D不正确。因此，本题正确答案是C。
5、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％
【答案】：B
【解析】本题可先根据已知条件求出不良贷款的金额，再结合拨备覆盖率的计算公式来计算该银行的不良贷款拨备覆盖率。###步骤一：计算不良贷款金额已知银行共有贷款\(200\)亿元，其中正常贷款\(150\)亿元。因为贷款分为正常贷款和不良贷款，所以不
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