中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题含答案详解【典型题】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题

第一部分单选题(50题)

1、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％

【答案】：A

【解析】本题考查香港金融管理局对商业银行一级流动资产比率的建议标准。香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15％以上，所以应选A。

2、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性

【答案】：C

【解析】损失数据收集需要遵循一定的原则，以确保数据的质量和有效性。A选项重要性原则，是损失数据收集应遵循的原则。在收集损失数据时，要着重关注重要的损失信息，因为重要的损失数据对分析风险状况、评估损失影响等具有关键作用，能为决策提供重要依据。B选项统一性原则也是需要遵循的。统一的数据收集标准和规范能保证数据的一致性和可比性，便于对不同来源、不同时间段的损失数据进行整合、分析和比较，使分析结果更具可靠性和科学性。D选项谨慎性原则同样是损失数据收集的重要原则。在收集和处理损失数据时保持谨慎，充分考虑各种可能的风险和不确定性，避免低估损失，这样能使基于数据的风险评估和决策更加稳健。而C选项多样性并非损失数据收集遵循的原则。多样性强调的是丰富的种类和形式，在损失数据收集过程中，若过于追求多样性可能会导致数据的杂乱无章，影响数据收集的重点和准确性，不利于清晰有效地分析损失情况。所以本题答案选C。

3、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构破产的信息，所以C选项不合适。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，题干没有明确表明是因流动性问题致使其破产，所以D选项也不正确。综上，答案选B。

4、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数

【答案】：B

【解析】CreditRisk+模型有一个重要假设，即贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。泊松分布是一种常见的离散概率分布，适用于描述在一定时间或空间内，稀有事件发生的次数。在贷款组合违约的情境下，由于不同贷款同时违约这种事件发生概率小且相互独立，恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性，所以贷款组合的违约率服从泊松分布。A选项线性，线性关系通常用于描述两个变量之间成比例的变化关系，与贷款组合违约率这种基于事件发生概率的分布特性不相符。C选项正态分布，正态分布是连续型概率分布，它通常用于描述大量独立同分布的随机变量之和的分布情况，而贷款违约事件是离散的稀有事件，不满足正态分布的特征。D选项指数分布，指数分布主要用于描述独立随机事件发生的时间间隔，与贷款组合违约率的分布情况也不相关。综上，答案选B。

5、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】：D

【解析】本题考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，其置信区间可以根据需要设定，该说法错误。B选项，压力测试主要关注的是极端市场情形下的风险，而非一般市场情形下精确的损失水平，此说法不正确。C选项，压力测试是用于评估在极端不利的情况下，如市场崩溃、金融危机等异常市场条件下，投资组合可能遭受的潜在损失，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，该选项表述错误。