中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷带答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标

【答案】：A

【解析】题目考查风险水平类指标的范畴。风险水平类指标主要是衡量各类风险状况的指标。B选项信用风险指标，是专门用于衡量信用方面风险水平的，属于风险水平类指标。C选项市场风险指标，用于衡量市场因素变动带来的风险水平，是风险水平类指标的重要组成部分。D选项流动性风险指标，是对流动性方面风险水平的量化体现，属于风险水平类指标。而A选项正常贷款迁徙率，它反映的是贷款在不同分类之间的变动情况，更多体现的是贷款质量的动态变化，并非直接衡量风险水平，不属于风险水平类指标。综上，答案选A。

2、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年

【答案】：B

【解析】重大风险暴露和高风险国家暴露需要及时且周期性地向董事会报告，以保障决策层对风险状况的持续了解。通常对于此类风险暴露的报告频率有一定规范要求。从时间维度分析，半年的报告周期相对较长，可能导致在报告间隔期间风险积累而不能及时被董事会掌握，故A不符合要求；一年和两年的报告周期就更长了，这会使董事会难以及时根据风险变化情况做出决策，不利于对风险的有效管控，所以C和D也不合适。而季度报告的周期相对较短，能够让董事会每三个月就了解一次重大风险暴露和高风险国家暴露的情况，便于及时采取措施应对风险，因此应当至少每季度向董事会报告，B正确。

3、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】：D

【解析】交易／定价错误属于操作风险内部流程类因素，此考点考查对于交易过程中交易／定价错误概念的理解。A选项，市场价格发生重大变化引起的定价差异，这更多是受市场因素影响，并非交易过程中自身操作问题导致的交易／定价错误，所以A选项错误。B选项，与市场上同类金融产品的定价有很大差别，这可能是由于多种复杂因素造成的，如产品特性、市场定位等，不一定是交易过程中操作不当引发的定价错误，所以B选项错误。C选项，由于产品成本增加出现定价困难，这是成本方面的因素导致的定价问题，和交易过程中的操作规定遵循情况无关，不属于交易／定价错误所指范畴，所以C选项错误。D选项，未遵循操作规定使交易和定价产生了错误，这符合操作风险内部流程类中交易／定价错误是因交易过程中操作失误产生错误的定义，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

4、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高

【答案】：C

【解析】首先分析各选项内容。活期存款是随时可以支取的存款形式，现金更是能立即用于交易，所以活期存款和现金的期限是最短的。而流动性方面，由于它们能随时用于各种支付和交易，其流动性是最高的。在收益上，活期存款的利率非常低，现金本身不产生收益，因此它们的收益是最低的。A中说收益是最高，不符合实际情况，因为活期存款和现金收益低，所以A错误。B里期限最长表述错误，活期存款可随时支取，期限短；流动性最低也错误，它们流动性高，所以B错误。C中期限最短、流动性最高、收益最低的描述与活期存款和现金的特点相符，所以C正确。D期限最长和流动性最低的说法均错误，收益最高也不符合实际，所以D错误。综上，本题应选C。

5、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行计算VaR值的模型技术。VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。B选项方差-协方差法是假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常是正态分布），然后通过历史数据计算出风险因素的方差和协方差，进而计算出投资组合的VaR值。它是一种较为传统且常用的计算VaR值的方法。C选项历史模拟法是基于历史数据来模拟未来可能的风险状况。该方法直接利用过去一段时间内的资产价格变化数据，通过重新排列这些数据来构建未来可能的价格路径，从而计算出VaR值。这种方法不需要对市场因子的统计分布进行假设，能够较好地反映市场的实际波动情况。D选项蒙特卡洛模拟法是一种通过随机模拟市场因子的