中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编（名师推荐）附答案详解.docxVIP

中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】本题可先根据违约概率和违约回收率计算预期损失，再结合信用VaR与预期损失、非预期损失的关系求出非预期损失。###步骤一：计算预期损失（EL）预期损失是指在一定时间内，由可能发生的违约事件所导致的平均损失。其计算公式为：\(EL=PD\times(1-RR)\timesEAD\)，其中\(PD\)为违约概率，\(RR\)为违约回收率，\(EAD\)为违约风险暴露。已知借款人申请的贷款金额\(EAD=100\)万，违约概率\(PD=2.5\%=0.025\)，违约回收率\(RR=40\%=0.4\)，将数据代入公式可得：\(EL=0.025\times(1-0.4)\times100=0.025\times0.6\times100=1.5\)（万）###步骤二：明确信用VaR、预期损失和非预期损失的关系在信用风险管理中，信用\(VaR\)（在险价值）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。它与预期损失（EL）和非预期损失（UL）存在如下关系：\(信用VaR=预期损失+非预期损失\)，即\(VaR=EL+UL\)。###步骤三：计算非预期损失（UL）已知信用\(VaR=10\)万，预期损失\(EL=1.5\)万，将数据代入上述公式可得：\(UL=VaR-EL=10-1.5=8.5\)（万）综上，答案选D。

2、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行操作风险的直接责任承担主体及操作风险自我评估实施与优先排序的负责主体。A.合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的合规风险，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求，并非承担操作风险的直接责任主体，也不负责操作风险自我评估的实施与优先排序，所以A不正确。B.董事会风险管理委员会主要负责审议风险管理的战略、政策和程序，监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，审议重大决策的风险评估和重大风险的解决方案，而不是承担操作风险的直接责任，也不负责操作风险自我评估的具体实施与优先排序，所以B不正确。C.业务部门直接参与银行的各项业务活动，是操作风险的直接产生源头，因此承担操作风险的直接责任。同时，业务部门对自身业务的流程、环节最为了解，能够更好地实施操作风险自我评估并进行优先排序，所以C正确。D.风险管理部门主要负责制定风险管理政策和流程，识别、评估和监测各类风险，提出风险应对措施等，是操作风险的管理和监督部门，并非承担操作风险的直接责任主体，也不负责操作风险自我评估的实施与优先排序，所以D不正确。综上，本题正确答案是C。

3、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

【答案】：B

【解析】压力测试是一种评估金融机构或其他系统在极端不利情况下承受风险能力的方法。敏感性分析是压力测试的重要手段之一，它主要衡量单个风险因素的变化对资产组合或金融机构价值的影响。而情景分析方法也是压力测试常用的重要方式，它是考虑各种可能的宏观经济情景或特定事件情景，评估这些情景下资产组合或金融机构的表现和潜在损失，与敏感性分析共同构成压力测试的主要方法。A选项制作数据清单并非压力测试的主要方法，它只是数据收集和整理过程中的一个环节，与压力测试的核心评估方法无关。C选项失误树分析法主要用于分析系统故障或事故发生的原因和各种可能的途径，重点在于找出导致不良事件发生的各种因素及其逻辑关系，并非压力测试的主要方法。D选项专家调查分析法是通过专家的经验和判断来进行风险评估和预测，但它不属于压力测试的主要采用方法，更多应用于一些难以用定量方法准确评估的场景。所以本题正确答案选B。

4、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据

【答案】：A

【解析】风险管理信息系统需要从众多来源收集海量的数据和信息，这些数据通常可分为内部数据和外部数据。内部数据是来自企业自身内部运营所产生的数据，能直接反映企业自身的业务状况、财