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中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编
第一部分单选题(50题)
1、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
【答案】：B
【解析】在信用风险压力测试中，情景设计起着基础性作用。它为整个压力测试搭建了基本的框架和场景，是后续各项工作开展的前提条件。倘若情景设计不合理，压力测试就无法准确模拟出真实可能面临的风险状况，也就失去了其应有的意义。假设条件选择则是关键环节。合理的假设条件能够更加精准地反映不同情景下可能出现的各种风险因素及其变化情况。只有假设条件设置得当，才能使压力测试的结果更具可靠性和参考价值。若假设条件不准确，那么测试结果可能会与实际情况偏差较大，无法为管理决策提供有效的支持。而压力测试的最终目标是管理应用。通过压力测试得出的结果，能够帮助相关管理者更好地了解机构在不同风险情景下的承受能力和潜在损失，进而制定出更加科学合理的风险管理策略，优化资源配置，提升机构的风险管理水平和应对风险的能力。避免损失并不是压力测试的最终目标，因为在实际的经济活动中，完全避免损失是几乎不可能的，压力测试是为了更好地进行风险管理，将风险控制在可承受范围内，从而实现有效的管理应用。所以正确答案是B。
2、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
【答案】：C
【解析】本题可根据商业银行信用风险评估中专家判断法的特点，对各选项逐一分析。A选项：专家系统依赖的是高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，所以通常是有信贷专家的经验和判断的，其面临的突出问题并非缺乏信贷专家的经验和判断，该项说法错误。B选项：信用评分模型突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础，而不是专家系统，专家系统是依靠专家的主观判断来评估信用风险，该项说法错误。C选项：专家系统在分析信用风险时，主要考虑与借款人有关的因素（如借款人的品德、经营能力等）以及与市场有关的因素（如市场利率、宏观经济状况等），该项说法正确。D选项：专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议。这一局限对于大型商业银行而言尤为突出，因为大型商业银行的信贷业务复杂、涉及面广，不同专家的判断差异可能带来更大的影响，而小型商业银行相对业务规模较小，影响相对较小，该项说法错误。综上，正确答案是C。
3、收益率曲线最为常见的形态是()。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线
【答案】：A
【解析】收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线。正向收益率曲线是收益率曲线最为常见的形态，它表明在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高，这是市场正常的表现，反映了投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期，随着期限延长投资者要求更高的回报以补偿风险和资金的时间价值。反向收益率曲线则是期限越长收益率越低，这种情况通常预示着经济可能进入衰退阶段。水平向收益率曲线表示不同期限的债券收益率基本相同，这在市场特殊时期可能出现，但不常见。波动收益率曲线并不是一种典型常见的收益率曲线形态。因此本题正确答案是A。
4、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
【答案】：B
【解析】本题可根据各种风险的定义，结合题目中“存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度”这一条件来判断商业银行面临的最主要风险。A项，收益率曲线风险是指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险，主要涉及不同期限债券收益率关系的变动，与存款利率和贷款利率
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