1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货

量化交易：风险管理_（5）.风险度量与VaR模型.docxVIP

量化交易：风险管理_（5）.风险度量与VaR模型.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    4. 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    5. 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    6. 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    7. 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    PAGE1

    PAGE1

    风险度量与VaR模型

    在量化交易中，风险管理是至关重要的环节。风险度量是量化风险管理的基础，它通过各种方法来评估和度量投资组合的风险水平。VaR（ValueatRisk，风险价值）模型是一种广泛使用的风险度量方法，能够在给定的置信水平下估计投资组合在一定时间内的最大潜在损失。本节将详细介绍VaR模型的原理、计算方法以及如何利用人工智能技术优化VaR模型。

    VaR模型的原理

    VaR模型的原理是通过统计方法来估计在一定时间内的最大损失。具体来说，VaR模型在给定的置信水平下（通常为95%或99%），计算出投资组合在未来某一时段内的最大潜在损失。这个模型可

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    kkzhujl + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >