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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

第一部分单选题(50题)

1、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】：A

【解析】本题主要考查金融监管相关规则的替代情况。2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，其目的是替代此前的现期风险暴露法和标准法；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，该规则替代了原有的现期风险暴露法。A选项符合上述两个规则的替代情况。B选项中2018年1月银保监会发布规则替代的不是标准法，所以B选项错误。C选项2014年3月巴塞尔委员会公布的规则替代的不是标准法和内部模型法，且2018年替代的也不是标准法，C选项错误。D选项2014年替代情况错误，2018年也不是替代内部模型法，D选项错误。综上，本题正确答案是A。

2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行风险计量相关表述恰当性的判断。A选项，银行在使用量化模型计量风险时，由于模型本身可能存在缺陷、数据不准确等问题，确实可能产生模型风险，该表述恰当。B选项，风险计量可以根据实际情况采取定性、定量以及两者相结合的方式。定性方法可用于对风险的大致评估和描述，定量方法能更精确地衡量风险，两者结合能使风险计量更加全面和准确，该表述恰当。C选项，监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。高级方法通常能够更精确、更全面地反映银行面临的风险状况，有助于银行更好地管理风险和满足监管要求，而不是鼓励采用初级方法，所以该表述不恰当。D选项，风险计量的范围包括对单个风险（如某一项贷款的违约风险）、组合风险（如多种资产组合的风险）以及银行整体风险的评估，该表述恰当。综上，答案选C。

3、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行信用风险权重法下不同表内资产的风险权重规定，对各选项进行分析。-A项：符合标准的微型和小型企业的债权通常具有一定风险，其风险权重并不是最低的。微型和小型企业在经营规模、抗风险能力等方面相对较弱，银行面临的违约风险相对较高，所以其风险权重会高于部分低风险资产。-B项：对我国公共部门实体的债权，一般情况下信用风险较低。我国公共部门实体通常具有相对稳定的收入来源和较强的信用支撑，如政府部门、国有事业单位等，其偿债能力有一定保障，所以在表内资产中风险权重最低。-C项：个人住房抵押贷款虽然有房产作为抵押物，但也存在一定风险，如房地产市场波动导致抵押物价值下降、借款人因失业等原因无法按时还款等。因此，其风险权重不是最低。-D项：对于一般企业的债权，企业的经营状况和信用水平参差不齐，面临市场竞争、经营管理等多方面的不确定性，违约风险相对较高，所以其风险权重高于低风险的公共部门实体债权。综上，答案选B。

4、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查

【答案】：C

【解析】本题考查有效管理个人客户信用风险的重要工具。A选项，客户信用评级是对客户信用状况进行的综合评价，它更多是一种较为宏观的信用判断，但在实际操作中，对于扩大和提高个人信贷业务规模和效率的针对性不如个人信用评分系统直接。B选项，客户资信情况调查是对客户的信用状况、经营能力等方面进行的调查了解，虽然是风险评估的一个环节，但它只是收集信息的过程，不能像个人信用评分系统那样直接有效地应用于大规模个人信贷业务，难以直接大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。C选项，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，该系统可以依据大量的数据和模型，快速、准确地对个人信用状况进行量化评估，银行等金融机构可以根据评分结果快速做出信贷决策，从而有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率，该项符合题意。D选项，客户资产与负债情况调查主要是针对客户的资产和负债现状进行的了解，这是评估客户信用风险的一个维度，但它不能