中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编附参考答案详解【基础题】.docxVIP

中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】：B

【解析】本题可对各点逐一分析来判断其正确性。-A：银行机构风险状况涵盖多个方面，其单一分支机构作为银行整体的一部分，其风险水平会对银行整体风险状况产生影响，所以银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平，该项表述正确。-B：监管部门对商业银行人力资源状况的监管，主要是对高级管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估，而非技术管理人员，该项表述错误。-C：监管部门对银行类金融机构的风险监管需全面考量，包括行业整体风险状况、区域风险状况以及银行机构自身的风险状况，这样才能更准确地掌握整个银行业的风险态势，该项表述正确。-D：管理信息系统的有效性可从多个维度评判，质量、数量、及时性是其中重要的衡量因素，通过对这些方面的评估能够较为全面地了解管理信息系统的运行状况，该项表述正确。综上，答案选B。

2、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

【答案】：B

【解析】本题可根据所给内容对各选项逐一分析。-A选项内容虽然在给定文本中未提及，但在实际的金融风险管理逻辑中，计量交易对手信用风险加权资产前，确实需要先获得交易对手信用风险暴露数据，该说法在原理上正确。-B选项，文本中提到“为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力”“要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架”，这里并没有明确表明交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险，无中生有，该说法错误。-C选项，场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该说法是符合金融市场基本概念的，是正确的。-D选项，交易对手信用风险指的就是由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，此说法准确无误。本题要求选择错误的表述，所以答案是B。

3、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是

【答案】：D

【解析】对单一法人客户的管理层分析需要进行多方面考量。A选项管理者人品至关重要，人品良好的管理者通常更能秉持道德准则，在企业决策和运营中做出正确选择，有利于企业长期稳定发展，减少道德风险带来的潜在损失；B选项管理者诚信度同样关键，诚信是企业与合作伙伴、客户等建立良好关系的基础，诚信度高的管理者在商业活动中更易获得信任，保障企业业务顺利开展；C选项授信动机也不容忽视，了解管理者的授信动机能判断其获取资金的目的是否合理、是否符合企业发展战略，避免资金滥用或用于高风险项目。综合来看，这三个方面对于单一法人客户的管理层分析都十分重要，所以答案选D。

4、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】：D

【解析】本题主要考查对违约损失率影响因素的了解。2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中披露了不同产品因素对违约损失率的影响贡献程度。A选项企业融资杠杆率，主要反映企业的负债情况和融资结构，虽会对企业的财务状况和违约风险产生一定影响，但并非对违约损失率影响贡献程度最高的因素。B选项行业因素，不同行业具有不同的特点和风险状况，会在一定程度上影响企业的违约概率和违约损失率，但也不是影响贡献程度最高的。C选项宏观经济周期因素，宏观经济的波动会对整个市场和企业的经营产生广泛影响，进而影响违约损失率，但同样不是影响程度最高的。D选项清偿优先性，它明确了在企业违约时不同债权的受偿顺序，在违约事件发生后，