中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编【基础题】附答案详解.docxVIP

中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

【答案】：B

【解析】压力测试是一种评估金融机构或其他系统在极端不利情况下承受风险能力的方法。敏感性分析是压力测试的重要手段之一，它主要衡量单个风险因素的变化对资产组合或金融机构价值的影响。而情景分析方法也是压力测试常用的重要方式，它是考虑各种可能的宏观经济情景或特定事件情景，评估这些情景下资产组合或金融机构的表现和潜在损失，与敏感性分析共同构成压力测试的主要方法。A选项制作数据清单并非压力测试的主要方法，它只是数据收集和整理过程中的一个环节，与压力测试的核心评估方法无关。C选项失误树分析法主要用于分析系统故障或事故发生的原因和各种可能的途径，重点在于找出导致不良事件发生的各种因素及其逻辑关系，并非压力测试的主要方法。D选项专家调查分析法是通过专家的经验和判断来进行风险评估和预测，但它不属于压力测试的主要采用方法，更多应用于一些难以用定量方法准确评估的场景。所以本题正确答案选B。

2、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】：B

【解析】压力情景是用于评估银行在特定不利情况下的承受能力等相关情况。银行的核心业务就是经营活动，而在经营过程中必然伴随着各种风险。充分体现银行经营和风险的特征，能够让压力情景更准确地模拟出银行在实际运营中可能面临的状况，有助于银行进行有效的风险管理和应对策略的制定。A选项经营和收益，收益只是经营成果的一个方面，仅考虑收益不能全面反映银行面临的复杂情况，不能完整体现压力情景的要求。C选项经营和管理，管理侧重于银行内部的组织、协调等活动，并非压力情景重点要体现的关键特征，不能很好地体现银行在压力下的实际状况。D选项风险和收益，虽然风险和收益是银行经营中的重要概念，但没有直接突出银行经营这一核心活动，不能完整涵盖压力情景应体现的要素。综上，答案选B。

3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式，分别计算出资产价值和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中，资产价值或负债价值的变化公式为：\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV\)表示价值变动，\(D\)表示加权平均久期，\(V\)表示市场价值，\(\Deltay\)表示市场利率变动，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\)，则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得：\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-5\times2000\times\frac{0.005}{1.035}\approx-48.31\)（亿元）即资产价值减少约\(48.31\)亿元。###步骤三：计算负债价值的变化已知负债\(L=1800\)亿元，负债加权平均久期\(D_L=3\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率变动\(\Deltay=0.5\%\)。将上述数据代入负债价值变化公式可得：\(\DeltaL=-D_L\timesL\times\frac{\Deltay}{1+y}=-3\times1800\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-3\times1800\times\frac{0.005}{1.035}\approx-26.09\)（亿元）即负债价值减少约\(26.09\)亿元。###步骤四：计算商业银行整体价值的变化商业银行整体价值的变化等于资产价值的变化减去负债价值