押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题及答案详解【网校专用】.docxVIP

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题

第一部分单选题(50题)

1、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性

【答案】：C

【解析】本题考查损失数据收集遵循的原则。在损失数据收集工作中，有一些重要的原则需要遵循。A选项重要性，在损失数据收集时，需要聚焦于重要的数据，对于那些对分析结果和决策有重大影响的数据要重点关注和收集，这样能确保收集到的数据具有关键价值，为后续的评估和决策提供有力支撑。B选项全面性，损失数据收集需要全面涵盖相关的各个方面，不能有遗漏，以保证所获取的数据能完整、准确地反映损失的实际情况，从而进行全面、客观的分析。D选项及时性，损失数据的价值与时间密切相关，及时收集损失数据能够保证数据的时效性，使决策者能够根据最新的损失情况做出及时、有效的决策，避免因数据延迟而导致决策失误。而C选项多样性并非损失数据收集所遵循的原则。损失数据收集主要关注数据的重要性、全面性和及时性等方面，多样性不是其核心考量因素。综上，答案选C。

2、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

【答案】：C

【解析】本题考查不同类型期权的概念。A项，欧式期权是指期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权，而不能在到期日之前执行，与题干中“自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点执行期权”的描述不符，所以A项错误。B项，平价期权是指期权的行权价格等于标的资产的市场价格的期权，它主要是从期权行权价格与标的资产价格关系的角度来定义的，并非关于期权执行时间的定义，与题干所描述内容无关，所以B项错误。C项，美式期权是指期权买方可以在期权购买日至到期日之间的任意时间要求卖方履行合约，这与题目中“自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物”的表述一致，所以C项正确。D项，买入期权即看涨期权，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利，但它没有强调执行时间可以在成交日至到期日之间的任意时点这一特性，与题干描述不相符，所以D项错误。综上，本题答案选C。

3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】：C

【解析】国际商业银行衡量商业银行的盈利能力和风险水平，需要综合考虑多种因素。经风险调整的业绩评估方法（C）是最佳方法。该方法将风险因素纳入考量，能够更准确地衡量银行在承担风险的情况下所获得的收益，从而全面反映银行的盈利能力和风险水平。股本收益率（A）只关注了股东权益的回报，没有考虑到银行所承担的风险，可能会导致银行过度追求高收益而忽视风险，不能全面衡量银行的盈利能力和风险水平。资产收益率（B）侧重于衡量银行资产的运营效率，同样没有对风险进行有效调整，无法准确反映银行在不同风险情况下的真实盈利状况。风险价值（D）主要是对潜在风险的一种量化度量，它侧重于评估银行面临的风险程度，而没有直接体现银行的盈利能力。综上，衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，答案选C。

4、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析的相关知识，对每个内容逐一分析：-A：标准久期分析法主要衡量的是利率变动对银行经济价值的影响，它不能很好地反映期权性风险。期权性风险是一种较为复杂的风险，标准久期分析法难以全面准确地涵盖这类风险，所以该项错误。-B：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。标准久期分析法侧重于对利率敏感性资产和负债的久期进行分析，不能反映基准风险，该项正确。-C：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以该项错误。-D：久期分析是基于利率变动与价格变动之间的线性关系进行的分析方法，对于利率的大幅变动，这种线性关系不再成立，久期分析的结果会出现较大偏差，不能保证准确性，该项错误。综上，答案选B。

5、下列各项中，关于我国对资本充足