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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题
第一部分单选题(50题)
1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率
【答案】：B
【解析】本题主要分析各信用风险监测指标与商业银行自身净资产质量的相关性。A项贷款风险迁徙率，它反映的是贷款在不同风险级别之间的迁徙情况，体现了贷款质量的变化趋势。贷款质量的好坏与商业银行的净资产质量密切相关，因为贷款是商业银行的重要资产，贷款质量变差可能导致银行资产减值，进而影响净资产质量。B项客户授信集中度，是指银行对单一客户或一组关联客户的授信总额与银行资本净额的比率。该指标主要衡量的是银行客户授信的集中程度，反映的是银行客户风险的分散情况，而并非直接与银行自身净资产的质量相关。它侧重于考察银行客户风险的集中性，而不是净资产质量本身。C项不良贷款拨备覆盖率，是指银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，它反映了商业银行对不良贷款的抵御能力。不良贷款会对商业银行的净资产造成侵蚀，而拨备覆盖率越高，说明银行对不良贷款的准备越充足，能够更好地保护净资产质量，所以与净资产质量相关。D项不良贷款率，是指不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款会直接影响银行的资产质量和盈利能力，进而对净资产质量产生重要影响。不良贷款率越高，意味着银行资产中存在问题的部分越多，净资产质量越容易受到威胁。综上，与商业银行自身净资产质量最不相关的是B。
2、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避
【答案】：B
【解析】本题考查对风险管理策略的理解。A项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。题干中并未涉及通过其他资产或衍生产品来对冲风险，所以A项不符合题意。B项：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。在本题中，甲企业信用等级高于乙企业，意味着乙企业的信用风险相对较高，商业银行为了补偿承担乙企业较高风险可能带来的损失，对乙企业收取更高的贷款利率，这体现了风险补偿策略，所以B项正确。C项：同A项，这里的风险对冲与题干描述的风险管理策略不相符，所以C项错误。D项：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。而题干中商业银行并没有拒绝乙企业的业务，而是通过提高贷款利率来管理风险，所以D项不符合题意。综上，答案选B。
3、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】：A
【解析】本题主要考查操作风险资本计量方法的相关知识。A项：标准法是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，该项符合题意。B项：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非本题所描述的方法，该项不符合题意。C项：基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干描述不符，该项不符合题意。D项：内部评级法是商业银行进行信用风险管理的方法，用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，该项不符合题意。综上，答案选A。
4、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用
【答案】：D
【解析】本题主要考查对现场检查相关内容的理解，需判断各选项关于现场检查的表述是否正确。-A项：现场检查就是监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，该项表述准确，与实际的现场检查定义相符，所以该项正确。-B项：现场检查过程通常分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段，这是现场检查的标准流程，该描
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