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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题
第一部分单选题(50题)
1、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
【答案】：B
【解析】本题可对各内容逐一分析，判断其描述是否正确。-A：债券的票面利率是固定的，而到期收益会受到债券价格波动、利息再投资收益等多种因素的影响，通常不等于票面利率，该项描述正确。-B：收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线，主要反映的是债券等金融工具不同期限对应的收益率情况，并非对应着各类期限的贷款利率，该项描述错误。-C：收益率曲线斜向下即长期收益率低于短期收益率，意味着长期收益率较低，该项描述正确。-D：收益率曲线是通过收集市场上具有代表性的交易品种的利率和期限数据，然后绘制而成的利率曲线，该项描述正确。综上，答案选B。
2、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
【答案】：A
【解析】人们通常按金融风险造成的损失将其划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失；非预期损失是在一定置信水平下，超过预期损失的那部分损失；灾难性损失则是指异常罕见的、可能导致系统崩溃的重大损失。而“已造成损失”并非是按金融风险造成的损失进行分类的常规类别。所以答案选A。
3、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.对大多数银行而言，最大、最明显的信用风险来源是贷款，而非存款。存款是银行的资金来源，本身并不直接产生信用风险，贷款业务中，借款人可能违约从而使银行面临信用风险，所以A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。表外业务虽然不直接反映在资产负债表中，但一旦交易对手违约，银行同样可能遭受损失，所以B错误。C.衍生产品的信用风险不容忽视，虽然有时由于信用风险造成的损失看似不大，但潜在风险可能会随着市场情况和交易对手的变化而迅速放大，甚至引发系统性风险，所以不能忽略不计，C错误。D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降意味着其违约可能性增加，这可能会导致相关资产价值下降，进而给投资组合带来损失，所以D正确。综上，正确答案是D。
4、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
【答案】：B
【解析】在监管机构规定中，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成金融机构同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险，其属于操作风险的范畴。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它并不包含在操作风险内。战略风险是指企业整体损失的不确定性，影响因素来自政治、经济、社会等外部环境及企业战略目标、资源、能力等内部环境，不属于操作风险。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，也不属于操作风险。因此本题正确答案选B。
5、下列是期限错配出现的原因的是（）。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款
【答案】：D
【解析】本题考查期限错配的原因。期限错配是指资产和负债在期限上的不匹配。A选项，银行用短期存款去支持短期的贷款，由于存款期限和贷款期限相匹配，在一定程度上能较好地管理资金的流动性和风险，不会出现期限错配的问题。B选项，“银行用短期贷款去支持短期的存款”这种表述不符合银行资金运作逻辑，通常是存款作为资金来源，用于发放贷款，所以该选项错误。C选项，银行用长期存款去支持长期的贷款，同样是资产和负债期限相匹配的情况，不存在期限错配。D选项，银行用短期存款去支持长期的贷款，短期存款需要在较短时间内偿还给存款人，而长期贷款则在较长时间后才能收回资金。当大量短期存款到期需
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