中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题及参考答案详解【典型题】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

【答案】：C

【解析】本题可根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》的相关规定，对各选项进行逐一分析。A项：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》明确规定，商业银行流动性比例不低于25％，该项描述与规定相符，是恰当的。B项：商业银行需依据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标，以此来评估自身的流动性状况，这种做法是合理且常见的，因此该项描述恰当。C项：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于100％，而不是150％，所以该项描述最不恰当。D项：比率法在评估商业银行流动性状况时，其前提就是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量，只有这样，比率法才能有效地发挥作用，该项描述恰当。综上，答案选C。

2、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率

【答案】：A

【解析】违约频率是指实施内部评级法的商业银行估计和预测的违约概率与实际违约概率的对比情况，可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但它是基于历史数据统计得出的，受样本、时间等因素影响较大，具有一定的随机性和局限性，所以不能作为内部评级的直接依据，A选项正确。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，主要用于衡量违约后损失的程度，并非用于对信用风险计量模型事后检验以及不适合做内部评级直接依据的指标，B选项错误。贷款不良率是指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重，它反映的是贷款资产的质量总体状况，更多用于衡量贷款业务整体的风险状况，不是用于信用风险计量模型事后检验，也不是内部评级的直接依据，C选项错误。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是内部评级法的重要参数，是内部评级的直接依据之一，并非只用于事后检验，D选项错误。综上，正确答案是A。

3、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额

【答案】：A

【解析】在操作风险监测过程中，因果分析模型的作用是确定与风险损失关联度最高的因素，为操作风险管理指明方向。该模型需对操作风险的相关方面进行历史统计并形成相互关联的多元分布。A选项，风险成因是引发风险的根源因素，风险指标是衡量风险状况的关键参数，风险类别则对不同类型的风险进行区分，对这三个方面进行历史统计，能够全面且系统地反映操作风险的特征和规律，形成相互关联的多元分布，为后续确定与风险损失的关联度提供有力支持，所以该选项正确。B选项，风险发生时间和损失事件虽与操作风险有关，但仅从这两个方面以及风险程度进行统计，难以全面反映操作风险的内在关联和因果关系，不能很好地为确定与风险损失的关联度提供完整信息，故该选项不合适。C选项，风险诱因和损失金额是操作风险的重要方面，但风险程度相对较为宽泛和笼统，缺乏具体的指向性和明确的统计维度，无法像风险成因、风险指标和风险类别那样全面且精准地构建相互关联的多元分布，所以该选项不准确。D选项，风险发生时间和损失金额是操作风险的表现形式，但不能涵盖操作风险的所有关键要素，只从这两个方面以及风险程度进行统计，无法全面反映操作风险的本质特征和内在联系，不利于建立有效的因果分析模型，因此该选项也不正确。综上，答案选A。

4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险