中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习附答案详解【轻巧夺冠】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习

第一部分单选题(50题)

1、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》

D.《项目融资业务指引》

【答案】：C

【解析】本题主要考查信用风险管理领域相关制度指引的识别。A选项《贷款通则》，贷款业务是商业银行信用业务的核心内容之一，该通则对贷款的相关操作、管理等方面作出规定，与信用风险管理密切相关。通过规范贷款流程和标准，有助于商业银行控制贷款信用风险，保障信贷资产的质量，故属于信用风险管理领域相关制度指引。B选项《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，不良资产是信用风险暴露的直接体现。该办法旨在对商业银行的不良资产进行监测和考核，促使银行重视和加强信用风险管理，及时发现和处置信用风险导致的不良资产问题，所以属于信用风险管理领域相关制度指引。C选项《商业银行风险监管核心指标(试行)》，它是一个综合性的风险监管指标体系，涵盖了信用风险、市场风险、操作风险等多种风险类型，并非专门针对信用风险管理，因此不属于信用风险管理领域的专门制度指引。D选项《项目融资业务指引》，项目融资通常涉及较大的资金规模和较长的期限，信用风险是其面临的主要风险之一。该指引对项目融资业务的受理、评估、融资结构设计、贷后管理等各个环节进行了规范，有助于银行防范项目融资过程中的信用风险，属于信用风险管理领域相关制度指引。综上，答案选C。

2、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率

【答案】：C

【解析】本题主要考查与商业银行自身资产质量相关的信用风险监测指标。A选项，不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。该指标反映了商业银行对不良贷款的抵御能力，与商业银行自身资产质量密切相关。当不良贷款拨备覆盖率较高时，意味着银行有更充足的资金来应对可能的贷款损失，资产质量相对更有保障；反之则可能存在一定风险。B选项，不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重，是衡量商业银行信贷资产质量的最重要指标之一。不良贷款率越高，说明银行资产中不良资产的占比越大，资产质量越差；反之，资产质量越好。C选项，客户授信集中度是指银行对单一客户或一组关联客户的授信余额占银行资本净额的比例，它主要反映的是银行的授信集中程度和潜在的集中风险，强调的是银行信贷业务在客户层面的分布情况，而不是直接针对银行自身资产质量进行衡量。即使客户授信集中度较高，但只要这些客户的还款能力良好，银行的资产质量不一定会受到影响；反之，即使授信分散，如果众多客户都出现还款问题，资产质量依然会变差。所以客户授信集中度与商业银行自身资产质量最不相关。D选项，贷款风险迁徙率是衡量商业银行信贷资产风险变化的重要指标之一，它反映了贷款在不同风险级别之间的迁徙情况。通过监测贷款风险迁徙率，可以及时发现贷款质量的变化趋势，若风险迁徙率呈现不利变化，预示着银行资产质量可能下降。综上，答案选C。

3、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时附加因子的取值范围。依据监管机构的相关规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时，附加因子的取值范围是在0到1这个区间内。这是一个固定的规定内容，所以对应的正确答案为D。

4、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业

【答案】：C

【解析】本题可根据专家判断法的特点，逐一分析各选项企业的情况。专家判断法是一种依赖信贷专家的专业知识、经验和判断能力来对客户信用进行评估的方法。一般来说，财务制度健全的企业，其财务数据等信息相对准确、规范，便于信贷专家依据这些信息进行信用评估。A选项，已上市的中型企业，这类企业通常受到较为严格的信息披露监管，市场上有较多的公开信息可供分析。并且上市企业往往有比较成熟的信用评级体系和模型，更适合采用基于数据模型的定量分析方法进行信用评级，而非单纯依靠专家判断法，故A选项不适合。B选项，刚由事业单位改制而成的企业，其经营模式、财务状况等可能处于转型和调整阶段，相关数据和信息不稳定，且与传统企业的运营特点存在差异，专家难以依据以往经验和常规方法进行准确判断，故B选项不适合。C选项，财务制度健全的小型企