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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习
第一部分单选题(50题)
1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
【答案】：D
【解析】市场风险包含多种类别，利率风险是其中重要组成部分。下面对各情况进行分析：A.收益率曲线风险是指收益率曲线斜率以及形状变化导致的风险，它主要关注的是不同期限债券收益率之间关系变化带来的风险，并非最主要和最常见的利率风险形式。B.期权性风险是由期权性工具具有的不对称支付特征所带来的风险，期权的存在会使银行资产、负债和表外业务面临不确定性，这也不是利率风险中最主要和常见的形式。C.基准风险是指当贷款的基准利率和存款的基准利率的变化不一致时，银行面临的风险，它是利率风险的一种，但并非最主要和最常见的。D.重新定价风险也称为期限错配风险，是由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异而产生的风险。在银行的日常经营中，资产和负债的期限结构往往存在错配情况，利率的波动会对不同期限的资产和负债价值产生不同影响，从而导致银行面临损失的可能性。因此，重新定价风险是利率风险最主要和最常见的形式。综上，答案选D。
2、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量
【答案】：B
【解析】本题可对各点逐一分析来判断其正确性。-A：银行机构风险状况涵盖多个方面，其单一分支机构作为银行整体的一部分，其风险水平会对银行整体风险状况产生影响，所以银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平，该项表述正确。-B：监管部门对商业银行人力资源状况的监管，主要是对高级管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估，而非技术管理人员，该项表述错误。-C：监管部门对银行类金融机构的风险监管需全面考量，包括行业整体风险状况、区域风险状况以及银行机构自身的风险状况，这样才能更准确地掌握整个银行业的风险态势，该项表述正确。-D：管理信息系统的有效性可从多个维度评判，质量、数量、及时性是其中重要的衡量因素，通过对这些方面的评估能够较为全面地了解管理信息系统的运行状况，该项表述正确。综上，答案选B。
3、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官必须具备独立性
【答案】：C
【解析】本题主要考查对首席风险官相关规定和职责的理解。A选项，首席风险官需要保持独立性，与操作和经营条线分离，且不负管理和财务职责，这样才能客观、公正地履行风险管理职责，避免利益冲突，该表述正确。B选项，首席风险官的核心职责就是负责商业银行的全面风险管理，统筹协调银行各个层面的风险管控工作，保障银行稳健运营，此说法无误。C选项，首席风险官应向董事会和高级管理层提供独立的风险报告，所以是可以向董事会报告的，该项表述错误。D选项，首席风险官必须具备独立性，这是其能够有效履行职责、客观评估和管理风险的重要前提，只有保持独立，才能不受其他部门或利益的干扰，做出准确的风险判断，该表述正确。本题要求选择说法错误的，所以答案是C。
4、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
【答案】：C
【解析】场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产主要涵盖两部分。违约风险是指交易对手未能履行合约规定义务而导致损失的风险，所以违约风险加权资产是场外衍生工具交易信用风险加权资产计量的重要组成部分。而信用估值调整风险，是由于交易对手信用质量变化导致衍生品价值调整的风险，这也是场外衍生工具交易中不可忽视的信用风险，因此信用估值调整风险加权资产同样需要计量。所以场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产，答案选C。A选项中的衍生品工具价值变动损失风险加权资产不是主要计量的信用风险加权资产类别；B选项只提到信用点差风险加权资产和信用
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