中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集及答案详解（基础+提升）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集

第一部分单选题(50题)

1、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构破产的信息，所以C选项不合适。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，题干没有明确表明是因流动性问题致使其破产，所以D选项也不正确。综上，答案选B。

2、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露

【答案】：B

【解析】银行监管包含多个重要环节，每个环节都有其独特作用。A，非现场监管主要是通过收集银行业金融机构的报表、数据等信息进行分析和监测，以评估其风险状况和经营情况。它是监管机构持续监控银行运营的一种重要方式，但并非首要环节。B，市场准入是银行监管的首要环节。它是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。对银行进行严格的市场准入监管，能够从源头上控制银行的数量、质量和结构，防止不良机构进入金融市场，从而保证银行业的安全稳健运行。只有确保进入市场的银行具备良好的资质和条件，后续的监管工作才能更有效地开展。所以市场准入在银行监管中处于首要地位，B正确。C，现场检查是监管人员直接深入到银行业金融机构进行业务检查和风险评估。它能够对银行的实际状况进行实地了解，发现非现场监管难以发现的问题，但这是在银行已经进入市场之后进行的监管活动，不是首要环节。D，信息披露是要求银行及时、准确、完整地向社会公众披露有关财务状况、经营成果、风险管理等方面的信息，以增强市场透明度和公众对银行的监督。它有助于提高市场效率和约束银行行为，但同样也是在银行进入市场后进行的监管措施，并非首要环节。综上，答案选B。

3、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本

【答案】：C

【解析】本题主要考查我国商业银行资本充足率的计算基础。A选项经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本，并非我国商业银行资本充足率的计算基础，所以A选项错误。B选项会计资本也称为账面资本，是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益，它反映的是银行实际拥有的资本水平，但不是计算资本充足率的基础，所以B和D选项错误。C选项监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，我国商业银行的资本充足率就是以监管资本为基础计算的，所以C选项正确。综上，本题答案选C。

4、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】：A

【解析】收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线。正向收益率曲线是收益率曲线最为常见的形态，它表明在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高，这是市场正常的表现，反映了投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期，随着期限延长投资者要求更高的回报以补偿风险和资金的时间价值。反向收益率曲线则是期限越长收益率越低，这种情况通常预示着经济可能进入衰退阶段。水平向收益率曲线表示不同期限的债券收益率基本相同，这在市场特殊时期可能出现，但不常见。波动收益率曲线并不是一种典型常见的收益率曲线形态。因此本题正确答案是A。

5、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用