银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-82.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理初（级）》历

年真题和解析答案0411-8

1、我国商业银行信息披露的主要内容有OO【多选题】

A.风险管理状况

B.资本充足率

C.公司治理情况

D.财务会计报告

E.年度重大事项

正确答案:A、C、D、E

答案解析:银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》，要求银

行披露其经营状况的主要信息,包括财务会计报告、各类风险管理状

况、公司治理情况、年度重大事项等选（项ACDE正确）。

2、如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于多

头。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处

于空头。

3、当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票

市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）o【单选题】

A.相对扩张

B.相对收缩

C.不变

D.不确定

正确答案:A

答案解析:当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相

对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张选（项A正

确）。

4、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（）与风险加权

资产之间的比率。【单选题】

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

正确答案:A

答案解析:资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（即监管资

本）与风险加权资产之间的比率选（项A符合题意）。

5、国别限额可依据（）二个因素确定。【多选题】

A.国别风险

B.业务重要性

C.业务机会

D.国家重要性

E.国家经济实力

正确答案:A、C、D

答案解析:国别限额可依据国别风险、业务机会和国家地（区）重要性

三个因素确定选（项ACD正确）。

6、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相

比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

【单选题】

A.声誉风险

B.战略风险

C.法律风险

D.流动性风险

正确答案:D

答案解析嘀业银行风险的主要类别：1（）信用风险2（）市场风险

3（）操作风险4（）流动性风险5（）国别风险6（）声誉风险7（）

法律风险8（）战略风险。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风

险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多

维风险选（项D正确）。

7、操作风险信息科技系统事件中造成系统无法正常办理或系统速度异

常的因素主要包括（）o【多选题】

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.硬件设备

E.软件产品

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、

安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，

造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件选（项

ABCDE符合题意）。

8、中长期较为稳定的负债占总负债的比例称为（）。【单选题】

A.基础负债比例

B.业市场负债比例

C.核心负债比例

D.净稳定资金比例

正确答案:C

答案解析:核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例

选（项C符合题意）。

9、（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转

移给其他经济主体的一种风险管理方法。【单选题】

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险转移

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：1（）风险分散2（）风险对

冲3（）风险转移4（）风险规避5（）风险补偿。风险转移是指通过购

买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主

体的一种策略性选择选（项D符合题意）。

10、商业银行的流动性主要取决于其（）o【多选题】

A.业务类型

B.业务组合

C.资产负债表结构

D.表内业务现金流状态

E.表外业务现金流状态

正确答案:B、C、D、E

答案解析:商业