中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编及参考答案详解（综合题）.docxVIP

中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义

【答案】：A

【解析】本题主要考查操作风险的定性信息披露的内容。A.操作风险情况属于操作风险的定性信息披露的内容，操作风险涉及银行在运营过程中由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所导致损失的风险，对操作风险情况进行披露有助于让相关方了解银行面临的操作风险状况，该项正确。B.银行账户利率风险测量的频度，主要是关于银行账户利率风险管理的一个方面，与操作风险的定性信息披露无关，所以该项错误。C.逾期的定义通常是在信用风险相关领域提及，用于界定贷款等业务中款项超过规定还款期限的情况，并非操作风险定性信息披露的内容，该项错误。D.不良贷款的定义也是与信用风险相关的概念，用于明确哪些贷款属于质量不佳、可能存在损失的情况，不属于操作风险定性信息披露范围，该项错误。综上，答案是A。

2、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变

【答案】：A

【解析】外汇占款增加时，商业银行从海外获得外汇后向中央银行兑换为人民币。这一过程使得商业银行获得了更多的人民币资金，而人民币资金是商业银行流动性的重要组成部分，资金的增加即意味着商业银行可用于各种业务活动的资金变得更加充足，所以其流动性是增加的。因此答案选A。

3、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制

【答案】：A

【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。

4、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险

【答案】：D

【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。它是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险等市场风险非常有效的办法。A选项，利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，可通过利率互换等衍生工具进行风险对冲，将固定利率转换成浮动利率或者反之，从而降低利率波动带来的风险。B选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，商业银行可利用外汇远期、外汇期货等工具对冲汇率波动带来的风险。C选项，商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，可通过商品期货等对冲商品价格变动的风险。D选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它具有内生性、不确定性大等特点，很难通过投资或购买与操作风险负相关的资产或衍生产品来对冲，通常采用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等策略进行管理。综上，不能采用风险对冲策略进行管理的是操作风险，答案选D。

5、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低

B.≥1.5％、≥150％，两者孰高

C.≥2％、≥120％，两者孰高

D.≤2％、≤120％，两者孰低

【答案】：B

【解析】我国监管机构对商业银行贷款拨备率和拨备覆盖率设定了相应标准及原则。贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，二者都是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的重要指标。监管规定贷款拨备率应≥1.5％，拨备覆盖率应≥150％。当两者具体数值不同时，遵循两者孰高原则。这是为了确保商业银行在面对贷款风险时有足够的准备金来抵御损失，增强银行体系的稳健性和抗风险能力。所以本题应选B。

6、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.1