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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理试题
第一部分单选题(50题)
1、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。
A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序
B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序
C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响
D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响
【答案】：A
【解析】战略风险管理流程首先要识别风险因素，这是风险管理的基础，只有先找出可能存在的风险因素，后续的管理工作才能有针对性地开展。在识别出风险因素后，接着要评估主要风险因素。因为在众多风险因素中，有些对战略目标的实现影响较大，有些则相对较小，所以需要评估出主要的风险因素，以便集中精力和资源进行管理。评估完主要风险因素后，要评估这些风险发生的可能性和影响程度。了解风险发生的可能性有助于判断风险发生的概率大小，而评估其影响则能明确风险一旦发生会带来什么样的后果，这两个方面的评估对于制定应对策略至关重要。最后进行风险优先排序，根据前面评估出的风险可能性和影响程度，对风险进行排序，确定哪些风险需要优先处理，哪些可以稍后处理，从而合理安排资源和时间。按照这样的逻辑顺序，正确的流程是识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序，所以本题应选A。
2、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为
A.泰国
B.开曼群岛
C.英国
D.俄罗斯
【答案】：A
【解析】业务敞口风险主体最终所属国一般根据借款人经营资产和实际业务所在地来确定。本题中借款人虽然在开曼群岛注册成立，但经营资产和实际业务均在泰国，而原材料来源地和产品销售地并非判断业务敞口风险主体最终所属国的关键因素。所以该笔业务敞口风险主体最终所属国为泰国，应选A。
3、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。
A.15
B.30
C.45
D.20
【答案】：B
【解析】净稳定资金比率指标的观察区间设定为一个年度，其目的在于抑制银行特定的短期资金使用行为。流动性覆盖率规定了一个特定时间区间，而本题要找出银行可能会使用期限刚好大于该规定时间区间的短期资金情况。正确答案选B，因为流动性覆盖率规定的时间区间通常是30日，净稳定资金比率指标能在一定程度上抑制银行使用期限刚好大于30日的短期资金行为，A选项15日、C选项45日、D选项20日均不符合流动性覆盖率规定的标准时间区间。
4、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
【答案】：D
【解析】本题主要考查我国目前实施经济资本管理中完成信用风险的经济资本管理的环节。A选项，由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，这是经济资本管理的重要起始环节，为后续的管理工作提供了目标指引，是信用风险经济资本管理中合理且必要的步骤，所以该选项属于信用风险的经济资本管理环节。B选项，总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配，通过这种协调平衡分配，能使资源得到更合理的配置，以更好地应对信用风险，属于信用风险的经济资本管理环节。C选项，总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配，这有助于银行从战略层面把控信用风险经济资本，确保资源向符合战略目标的业务倾斜，属于信用风险的经济资本管理环节。D选项，题干强调的是信用风险的经济资本管理环节，而分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源，这里说的资源配置并非专门针对信用风险经济资本管理，它涵盖的范围更广泛，不属于完成信用风险的经济资本管理的环节。综上，答案选D。
5、风险事件：
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
【答案】：B
【解析】本题主要考查对交易对手信用风险相关概念的理解。A项：交易对手信用风险的确是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，该项表述准
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