中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题及完整答案详解【网校专用】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】：B

【解析】本题可根据已知条件，结合违约概率和在一定置信水平下债权的VaR值来计算银行无法全额收回贷款本金的概率。已知商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权，公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。本题中1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元，这意味着有99%的可能性债权价值不会损失超过200万元，那么有1%的可能性债权价值损失会超过200万元。当公司M违约时，银行会处置质押的债权来收回贷款本金。只有在公司M违约且债权价值损失超过200万元（此时债权价值小于1000万元）时，银行才无法全额收回贷款本金。公司M违约的概率是2％，债权价值损失超过200万元的概率是1％，这两个事件是相互独立事件，同时发生的概率为两个事件发生概率的乘积，即2%×1%=0.02%。综上，银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为0.02％，答案选B。

2、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】：B

【解析】本题可根据国别风险的相关概念和特点，对各选项进行逐一分析。A选项：国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中。在跨国的经济、金融和贸易活动里，由于不同国家的政治、经济、社会等环境存在差异，这些差异会给相关主体带来风险，所以国别风险通常会在跨国活动中产生或存在，该表述正确。B选项：国别风险是可以转移的。例如，商业银行可以通过购买保险、进行风险对冲等方式将国别风险转移给其他机构或主体，所以“国别风险不可以转移”这一表述错误。C选项：国别风险是和国家主权密切相关的风险。国家主权涵盖了一个国家的政治、经济、外交等多方面的权力，国家主权相关的因素，如政治局势变动、政府政策调整等，往往会引发国别风险，因此该表述正确。D选项：国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的。国外的风险因素，像战争、政治动荡、自然灾害等，通常是企业或金融机构难以控制和抗拒的，这些因素会导致国别风险的产生，所以该表述正确。综上，表述错误的是B。

3、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

【解析】该题主要考查商业银行操作风险计量模型观测期的相关知识。对于商业银行操作风险计量模型，其观测期为1年。A选项3个月时间过短，无法全面、准确地观测和评估操作风险；B选项6个月同样不能很好地覆盖操作风险在较长时间段内的变化和表现；D选项2年相对过长，可能会使数据包含过多陈旧信息，不利于及时反映当前的操作风险状况。所以答案选C。

4、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％

【答案】：A

【解析】这道题主要考查对中国商业银行限额体系最低要求相关知识的掌握。A：核心负债比应不小于60%，而不是不小于50%，所以该项说法错误。B：流动性覆盖率不小于100%是符合商业银行限额体系最低要求的正确表述。C：流动性缺口率不小于-10%也是正确的最低要求。D：流动性比例不小于25%同样是正确的规定。综上，答案选A。

5、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行反洗钱管理措施的相关知识。A项：根据相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交