中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习含答案详解【能力提升】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习

第一部分单选题(50题)

1、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】：C

【解析】本题可对各选项进行逐一分析：-A项：监管部门是市场约束的核心，其通过制定相关政策、法规并监督执行等方式，对银行等金融机构的经营活动进行规范和约束，促使金融机构稳健运营，该项表述正确。-B项：市场约束的目的在于通过市场机制，如投资者、债权人等对银行的监督和制约，促使银行加强风险管理、改善经营管理，实现稳健经营，该项表述正确。-C项：市场约束机制需要一系列配套制度来实现。例如，有效的信息披露制度能让市场参与者及时、准确地了解银行的财务状况、经营业绩和风险水平；法律法规制度为市场约束提供了法律保障和行为准则；公司治理制度能确保银行内部的决策和管理机制有效运行等。没有这些配套制度，市场约束就难以有效发挥作用，该项表述错误。-D项：股东作为银行的所有者，他们通过行使投票权、参与公司重大决策等权利，给银行经营者施加经营压力，促使银行经营者改善治理结构，提高经营效率，从而实现对银行的市场约束，该项表述正确。本题要求选择表述不正确的，答案选C。

2、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】：D

【解析】本题考查期限错配的原因。期限错配是指资产和负债在期限上的不匹配。A选项，银行用短期存款去支持短期的贷款，由于存款期限和贷款期限相匹配，在一定程度上能较好地管理资金的流动性和风险，不会出现期限错配的问题。B选项，“银行用短期贷款去支持短期的存款”这种表述不符合银行资金运作逻辑，通常是存款作为资金来源，用于发放贷款，所以该选项错误。C选项，银行用长期存款去支持长期的贷款，同样是资产和负债期限相匹配的情况，不存在期限错配。D选项，银行用短期存款去支持长期的贷款，短期存款需要在较短时间内偿还给存款人，而长期贷款则在较长时间后才能收回资金。当大量短期存款到期需要兑付时，银行可能面临资金周转困难，因为长期贷款尚未收回，这就导致了期限错配问题，所以该选项正确。综上，答案选D。

3、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行计算VaR值的模型技术。VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。B选项方差-协方差法是假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常是正态分布），然后通过历史数据计算出风险因素的方差和协方差，进而计算出投资组合的VaR值。它是一种较为传统且常用的计算VaR值的方法。C选项历史模拟法是基于历史数据来模拟未来可能的风险状况。该方法直接利用过去一段时间内的资产价格变化数据，通过重新排列这些数据来构建未来可能的价格路径，从而计算出VaR值。这种方法不需要对市场因子的统计分布进行假设，能够较好地反映市场的实际波动情况。D选项蒙特卡洛模拟法是一种通过随机模拟市场因子的变化，来计算投资组合VaR值的方法。它通过建立数学模型，对市场因子的未来变化进行大量的随机模拟，然后根据模拟结果计算出投资组合在不同情况下的价值变化，进而确定VaR值。蒙特卡洛模拟法可以处理非线性、非正态分布等复杂的情况，具有较强的灵活性和适应性。而A选项期望法并不是用来计算VaR值的模型技术。综上，本题答案选A。

4、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

【答案】：B

【解析】本题可对各选项进行逐一分析，判断其关于商业银行战略风险管理的表述是否恰当。-A项：银行正确识别来自内、外部的战略风险，能够提前发现潜在的风险和机遇，使经营管理从被动应对风险转变为主动寻找发展机会，实现从被动防守到主动出击的转变，该项表述恰当。-B项：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发