中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习精编答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习

第一部分单选题(50题)

1、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】这道题考查我国商业银行杠杆率的监管标准相关知识点。原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于4%，故答案选A。

2、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】：B

【解析】本题考查资产分类监管标准的优缺点。资产分类监管标准存在不同方面的特性，我们需要对其优点和缺点进行分析。资产分类监管标准的重要优点在于其直接面向风险管理。在金融领域或者相关业务中，风险管理是核心环节。直接面向风险管理意味着该标准能够紧密围绕识别、评估和控制风险来进行资产分类，这样可以更精准地反映资产所面临的风险状况，有助于监管机构和相关主体及时采取措施应对风险，保障金融体系的稳定和业务的健康发展。然而，其缺点是可操作性相对较弱。可操作性是衡量一个标准在实际应用中难易程度的指标。资产分类监管标准在实施过程中，可能会由于涉及复杂的风险评估模型、对专业知识要求较高、数据获取难度较大等因素，使得在具体操作层面面临一些困难，难以在实际工作中轻松、高效地应用。综上所述，资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱，答案选B。

3、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】：A

【解析】本题主要考查对内部评级法相关内容的理解。A：采用初级法的银行应自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定，并非自行估计违约概率和违约损失率，该项表述错误。B：采用高级法的银行需要估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限，该表述正确。C：对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露，表述无误。D：商业银行采用内部评级法时，应按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，并且在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分，该描述正确。本题要求选择说法错误的，答案是A。

4、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行市场风险的理解。A选项描述的是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，这属于流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，并非市场风险。B选项，金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险，符合市场风险的定义。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以该选项正确。C选项，交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，这属于信用风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。D选项，由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险，属于操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。综上，答案选B。

5、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损

【答案】：C

【解析】本题考查对不同类型限额概念的理解。A项，交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，它主要侧重于交易的规模和数量方面的限制，并非针对内部模型计量的风险价值，所以A项不符合题意。B项，头寸限额是指对各交易品种持仓合约的最大数量限制，同样是从交易的持仓数量角度进