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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集
第一部分单选题(50题)
1、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险
【答案】：D
【解析】在商业银行风险管理实践里，对各选项进行分析。A选项法律风险，主要是指因法律方面的因素带来的风险，其形成原因虽有一定复杂性，但并非综合性风险，更多聚焦于法律合规领域。B选项利率风险，它主要是由利率的变动引起，属于市场风险的一部分，形成原因相对集中在利率相关方面，并非综合性风险。C选项国别风险，是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或者使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或者使商业银行遭受其他损失的风险，其形成原因主要与特定国家或地区的情况相关，并非综合性风险。而D选项流动性风险，它的形成原因更加复杂和广泛。流动性风险既可能源于银行资产和负债的期限错配问题，这与信用风险相关，因为如果借款人违约影响资产回收，会影响流动性；也会受到市场波动的影响，如同市场风险，市场不景气时资产难以变现；同时银行内部的操作管理不当等操作风险因素也可能引发流动性风险。所以流动性风险通常被视为一种综合性风险。因此本题答案选D。
2、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
【答案】：A
【解析】本题考查商业银行风险管理模式的发展阶段。在商业银行风险管理的发展历程中，不同阶段有着不同的特点和重点。-A选项，20世纪80年代以后，随着金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行面临的风险呈现出多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已难以适应新的形势。在此背景下，全面风险管理模式应运而生，它将信用风险、市场风险、操作风险等各种风险纳入统一的管理体系，强调对风险的全面识别、评估、计量、监测和控制，所以20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段，A选项正确。-B选项，资产风险管理模式阶段是在20世纪60年代以前，当时商业银行的资金来源主要是活期存款，资金相对稳定，银行经营中面临的主要风险是资产业务风险，因此重点关注资产的风险管理，故B选项错误。-C选项，负债风险管理模式阶段是在20世纪60年代至70年代，金融市场竞争加剧，商业银行开始积极主动地通过金融创新来增加负债，以扩大资金来源和规模，从而引入了负债风险管理理念，故C选项错误。-D选项，资产负债风险管理模式阶段是在20世纪70年代，随着布雷顿森林体系的崩溃，汇率、利率波动频繁，单一的资产或负债风险管理模式无法有效控制风险，商业银行开始强调对资产和负债进行综合管理，通过匹配资产和负债的期限、利率等要素来控制风险，故D选项错误。综上，本题正确答案是A。
3、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
【答案】：A
【解析】本题可根据投资组合收益率的计算公式来计算该投资组合的收益率。投资组合收益率的计算公式为：投资组合收益率=证券甲预期收益率×证券甲权重+证券乙预期收益率×证券乙权重。已知证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3；证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7。将数据代入公式可得：该投资组合的收益率=8%×0.3+6%×0.7=0.024+0.042=6.6%。故本题正确答案选A。
4、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润
【答案】：B
【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的方面考量，银行资本的核心功能是吸收损失。银行在经营过程中会面临各种风险，可能出现资产价值下降或损失的情况，而银行资本可以作为缓冲，在损失发生时进行弥补，从而保障存款人的利益，增强银行体系的稳定性。A选项提供企业贷款是银行的业务之一，但并非银行资本的核心功能；C选项防止通货膨胀并非银行资本的直接核心功能，银行资本与通货膨胀的关联不是直接的核心联系；D选项赢取利润是银行经营的目标之一，但不是从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度的核心功能。所以本题应选B。
5、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.再贴现
【答案】：C
【解析】本题可根据各选项所代表资金的性质，逐一分析判断
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