中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集及参考答案详解（最新）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集

第一部分单选题(50题)

1、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800

【答案】：A

【解析】本题可根据不良贷款率的计算公式，结合已知条件来计算该银行次级类贷款余额的最大值。###步骤一：明确不良贷款率的计算公式和不良贷款的构成不良贷款率的计算公式为：不良贷款率=不良贷款余额÷各项贷款余额总额×100%。不良贷款由次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款构成，即不良贷款余额=次级类贷款余额+可疑类贷款余额+损失类贷款余额。###步骤二：根据已知条件计算不良贷款余额的最大值已知各项贷款余额总额为\(40000\)亿元，要保证不良贷款率不高于\(2\%\)，根据不良贷款率的计算公式可计算出不良贷款余额的最大值为：\(40000\times2\%=800\)（亿元）###步骤三：计算次级类贷款余额的最大值已知可疑类贷款余额为\(400\)亿元，损失类贷款余额为\(200\)亿元，设次级类贷款余额为\(x\)亿元。由不良贷款余额=次级类贷款余额+可疑类贷款余额+损失类贷款余额，可得\(x+400+200\leqslant800\)。解这个不等式：\(x+600\leqslant800\)\(x\leqslant800-600\)\(x\leqslant200\)即该银行次级类贷款余额最多为\(200\)亿元。综上，答案是A。

2、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长

【答案】：D

【解析】对于获取盈利，商业银行需合理构建资产负债期限结构。A选项“借短贷短”，即借入短期资金并发放短期贷款。虽然这种方式能匹配资金期限，降低流动性风险，但短期贷款收益相对有限，不利于银行实现大量盈利。B选项“借长贷长”，是借入长期资金并发放长期贷款。虽然可以保证资金期限的长期匹配，然而长期借款成本较高，且长期贷款面临的不确定性和风险较大，也不利于银行高效获取盈利。C选项“借长贷短”，借入的是长期资金，成本相对较高，而发放的是短期贷款，收益相对较低，这种期限错配会使银行面临成本与收益倒挂的情况，不仅难以盈利，还可能遭受损失。D选项“借短贷长”，商业银行借入短期资金，其成本相对较低；发放长期贷款，收益相对较高。通过这种期限错配，能够实现资金的有效利用，在正常范围内为银行获取更多盈利，所以这是商业银行在正常范围内为获取盈利可建立的资产负债期限结构。综上，答案选D。

3、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对各类风险特征的理解，需要判断出最具有系统性风险特征的风险类别。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除。A：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它主要与银行自身的形象和声誉相关，不具有系统性风险的特征。B：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险具有系统性，因为它受到宏观经济、政治、政策等多种因素的影响，这些因素是全局性的，会影响整个市场，无法通过分散投资等方式完全消除，所以市场风险最具有系统性风险特征，该项正确。C：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它主要源于银行内部的运营和管理环节，不具有系统性风险的特征。D：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，它主要与特定的交易对手或债务人相关，不具有系统性风险的特征。综上，答案选B。

4、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。

A.《商业银行资本管理办法（试行）》

B.《中华人民共和国行政许可法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

【答案】：A

【解析】本题可根据规章的定义来逐一分析各选项。规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。-A.《商业银行资本管理办法（试行）》：它是由银行监督管理部门制定的规范性文件，属于规章范